RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 1, страницы 177–180 (Mi tvp3300)  

Краткие сообщения

Прямое уравнение интерполяции полумартингала по наблюдениям за точечным процессом

Н. В. Квашко

Кафедра дискретной математики, Московский государственный университет, Москва, Россия

Аннотация: Пусть $(\Omega,\mathcal{F}_\infty,\mathbf{P})$ – полное вероятностное пространство, $(\mathcal{F}_t)$, $t\in\mathbf{R}_+$, – неубывающее непрерывное справа семейство $\sigma$-подалгебр $\mathcal{F}_{\infty}$, пополненных множествами из $\mathcal{F}_{\infty}$ нулевой вероятности. На этом вероятностном пространстве $(\Omega,\mathcal{F}_\infty,\mathbf{P})$ задан двумерный частично наблюдаемый случайный процесс, где $\theta_t$ – $(\mathcal{F}_t)$-согласовакная, $0\le t<\infty$, ненаблюдаемая, $(T_n,X_n)$, $n\ge1$, – наблюдаемая компоненты.
Рассмотрена задача оптимальной интерполяции, которая состоит в отыскании оптимальной в среднеквадратическом смысле оценки $\theta_s$, по результатам наблюдений за процессом $(T_n,X_n)$ на $[0,t]$, $t\ge s$. Данная работа содержит вывод уравнения оптимальной нелинейной интерполяции на основе уравнения оптимальной нелинейной фильтрации.

Ключевые слова: вероятностное пространство; $\sigma$-алгебра, точечный процесс, мера скачков процесса, поток наблюдений, мартингал; полумартингал, снос, мера Долеан; компенсатор; фильтрация; интерполяция.

Полный текст: PDF файл (256 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:1, 162–165

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 10.08.1992

Образец цитирования: Н. В. Квашко, “Прямое уравнение интерполяции полумартингала по наблюдениям за точечным процессом”, Теория вероятн. и ее примен., 40:1 (1995), 177–180; Theory Probab. Appl., 40:1 (1995), 162–165

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kva95}
\by Н.~В.~Квашко
\paper Прямое уравнение интерполяции полумартингала по наблюдениям за точечным процессом
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1995
\vol 40
\issue 1
\pages 177--180
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3300}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1346740}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0840.60043}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1995
\vol 40
\issue 1
\pages 162--165
\crossref{https://doi.org/10.1137/1140015}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1996UH07100015}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3300
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i1/p177

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:133
    Полный текст:31
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020