RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2000, том 45, выпуск 1, страницы 182–194 (Mi tvp335)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Краткие сообщения

Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и их применение к некоторым задачам финансовой математики

В. Ю. Королев

МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва

Аннотация: Приводятся необходимые и достаточные условия слабой сходимости одномерных распределений экстремумов обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов, в которых величины скачков имеют нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию. Указаны оценки скорости сходимости. Полученные результаты применяются к решению задачи о прогнозировании биржевых цен.

Ключевые слова: дважды стохастический пуассоновский процесс (процесс Кокса), обобщенный процесс Кокса, максимальные суммы независимых случайных величин.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp335

Полный текст: PDF файл (702 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, 45:1, 136–147

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 11.02.1998

Образец цитирования: В. Ю. Королев, “Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и их применение к некоторым задачам финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000), 182–194; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 136–147

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kor00}
\by В.~Ю.~Королев
\paper Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и~их применение к~некоторым задачам финансовой математики
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 1
\pages 182--194
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp335}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp335}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1810983}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0984.60061}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 1
\pages 136--147
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978130}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000167428900009}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp335
  • https://doi.org/10.4213/tvp335
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i1/p182

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ng K.W., Tang Q.H., Yan J.A., Yang H.L., “Precise large deviations for sums of random variables with consistently varying tails”, Journal of Applied Probability, 41:1 (2004), 93–107  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Tang Q.H., “Uniform estimates for the tail probability of maxima over finite horizons with subexponential tails”, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 18:1 (2004), 71–86  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Л. М. Закс, В. Ю. Королев, “Обобщенные дисперсионные гамма-распределения как предельные для случайных сумм”, Информ. и её примен., 7:1 (2013), 105–115  mathnet
    4. В. Ю. Королев, “Обобщенные гиперболические распределения как предельные для случайных сумм”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 117–132  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; V. Yu. Korolev, “Generalized hyperbolic laws as limit distributions for random sums”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 63–75  crossref  isi  elib
    5. В. Ю. Королев, Л. М. Закс, А. И. Зейфман, “О сходимости случайных блужданий, порожденных обобщенными процессами Кокса, к процессам Леви”, Информ. и её примен., 7:2 (2013), 84–91  mathnet
    6. Korolev V.Yu. Zaks L.M. Zeifman A.I., “On Convergence of Random Walks Generated by Compound Cox Processes to Levy Processes”, Stat. Probab. Lett., 83:10 (2013), 2432–2438  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. М. Е. Григорьева, В. Ю. Королев, “О сходимости распределений случайных сумм к скошенным экспоненциально-степенным законам”, Информ. и её примен., 7:4 (2013), 66–74  mathnet  crossref  elib
    8. Korolev V.Yu. Chertok A.V. Korchagin A.Yu. Zeifman A.I., “Modeling High-Frequency Order Flow Imbalance By Functional Limit Theorems For Two-Sided Risk Processes”, Appl. Math. Comput., 253 (2015), 224–241  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Korolev V.Yu. Zeifman A.I., “Convergence of Statistics Constructed From Samples With Random Sizes to the Linnik and Mittag-Leffler Distributions and Their Generalizations”, J. Korean Stat. Soc., 46:2 (2017), 161–181  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:328
    Полный текст:76
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020