RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 3, страницы 657–665 (Mi tvp3464)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Краткие сообщения

Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений

Г. Н. Мильштейн

Уральский государственный ун-т, Екатеринбург, Россия

Аннотация: Решение общей задачи Дирихле известным образом связано с системой стохастических дифференциальных уравнений. В статье приводится ряд методов построения марковской цепи с поглощением, слабо аппроксимирующей решение этой системы так, что математическое ожидание определенного функционала от траекторий цепи близко к решению исходной задачи. Для рассмотренных методов получены теоремы сходимости с указанием порядка точности относительно шага аппроксимации.

Ключевые слова: численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений, слабая аппроксимация решений стохастических дифференциальных уравнений, одношаговый порядок точности метода, порядок сходимости метода, методы Монте–Карло решения задач математической физики.

Полный текст: PDF файл (569 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:3, 556–563

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 10.11.1992

Образец цитирования: Г. Н. Мильштейн, “Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 40:3 (1995), 657–665; Theory Probab. Appl., 40:3 (1995), 556–563

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mil95}
\by Г.~Н.~Мильштейн
\paper Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с~помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1995
\vol 40
\issue 3
\pages 657--665
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3464}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1401995}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0859.60055}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1995
\vol 40
\issue 3
\pages 556--563
\crossref{https://doi.org/10.1137/1140061}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1996VN31700016}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3464
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i3/p657

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “Simulation of a space–time bounded diffusion”, Annals of Applied Probability, 9:3 (1999), 732–779  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Costantini C., “Variance reduction by antithetic random numbers of Monte Carlo methods for unrestricted and reflecting diffusions”, Mathematics and Computers in Simulation, 51:1–2 (1999), 1–17  crossref  mathscinet  isi
    3. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “Numerical algorithms for semilinear parabolic equations with small parameter based on approximation of stochastic equations”, Mathematics of Computation, 69:229 (2000), 237–267  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
    4. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “Numerical solution of the Dirichlet problem for nonlinear parabolic equations by a probabilistic approach”, IMA Journal of Numerical Analysis, 21:4 (2001), 887–917  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “A probabilistic approach to the solution of the Neumann problem for nonlinear parabolic equations”, IMA Journal of Numerical Analysis, 22:4 (2002), 599–622  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Chigansky P., Klebaner F.C., “The Euler-Maruyama Approximation for the Absorption Time of the Cev Diffusion”, Discrete Contin. Dyn. Syst.-Ser. B, 17:5 (2012), 1455–1471  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:333
    Полный текст:63
    Первая стр.:30
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021