RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 2, страницы 286–300 (Mi tvp3477)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ

А. А. Гущин

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия

Аннотация: В работе рассматривается вопрос об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии локальной асимптотической квадратичности. Показано, что, если нормировать величину отклонения оценок от истинного значения специально выбранным случайным множителем, то так называемые асимптотически центрированные оценки асимптотически допустимы относительно квадратической функции потерь и имеют наименьшую дисперсию среди оценок с асимптотически постоянным сносом.

Ключевые слова: локальная асимптотическая квадратичность, локальная асимптотическая нормальность, смешанная локальная асимптотическая нормальность, асимптотически центрированные оценки, неравенство Рао–Крамера, процесс Орнштейна–Уленбека, процесс авторегрессии, ветвящийся процесс Гальтона–Ватсона.

Полный текст: PDF файл (2506 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:2, 261–272

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 03.09.1993

Образец цитирования: А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ”, Теория вероятн. и ее примен., 40:2 (1995), 286–300; Theory Probab. Appl., 40:2 (1995), 261–272

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus95}
\by А.~А.~Гущин
\paper Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1995
\vol 40
\issue 2
\pages 286--300
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3477}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1346467}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0898.62031}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1995
\vol 40
\issue 2
\pages 261--272
\crossref{https://doi.org/10.1137/1140029}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1996VE35900006}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3477
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i2/p286

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Hallin M., van den Akker R., Werker B.J.M., “A class of simple distribution-free rank-based unit root tests”, J Econometrics, 163:2 (2011), 200–214  crossref  isi
    2. Hallin M., van den Akker R., Werker B.J.M., “Semiparametric Error-Correction Models For Cointegration With Trends: Pseudo-Gaussian and Optimal Rank-Based Tests of the Cointegration Rank”, J. Econom., 190:1 (2016), 46–61  crossref  isi
    3. Bishwal J.P.N., “Sequential Maximum Likelihood Estimation in Nonlinear Nonmarkov Diffusion Type Processes”, Dyn. Syst. Appl., 27:1 (2018), 107–124  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:137
    Полный текст:11
    Первая стр.:8

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019