RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 4, страницы 645–670 (Mi tvp3533)  

О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви

С. Каустон, Л. Ю. Вострикова

Département de Mathématiques, Université d'Angers

Аннотация: Для сходящейся последовательности экспоненциальных моделей Леви приводятся условия, при которых сходится соответствующая последовательность цен опционов. Изучается поведение цен и в отсутствие такой сходимости. Затем рассматриваются два частных случая — когда мартингальная мера выбирается из соображений минимизации энтропии и когда она доставляет минимум для интегралов Хеллингера.

Ключевые слова: расчет цены опционов, процессы Леви, неполные рынки, минимальные меры.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3533

Полный текст: PDF файл (261 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:4, 588–608

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 17.07.2008
Исправленный вариант: 21.04.2009

Образец цитирования: С. Каустон, Л. Ю. Вострикова, “О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 645–670; Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 588–608

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CawVos09}
\by С.~Каустон, Л.~Ю.~Вострикова
\paper О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 4
\pages 645--670
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3533}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3533}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759642}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 4
\pages 588--608
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984437}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000284102200003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79952979710}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3533
  • https://doi.org/10.4213/tvp3533
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i4/p645

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:237
    Полный текст:47
    Литература:58
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020