RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 4, страницы 730–749 (Mi tvp3537)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Necessary and sufficient conditions of optimality for optimal control problems of forward and backward systems

S. Bahlali

Universite Med Khider

Аннотация: Мы рассматриваем задачу стохастического управления, где множество значений управления выпукло и система управляется нелинейным прямым и обратным стохастическим дифференциальным уравнением. Мы выводим необходимые и достаточные условия оптимальности в виде стохастического принципа максимума. Результаты сформулированы в слабой форме. При дополнительных предположениях мы получаем эти результаты в глобальной форме. Мы применяем нашу версию стохастического принципа максимума к финансовой модели задачи оценки потока наличных (cash flow valuation problem).

Ключевые слова: прямое и обратное стохастическое дифференциальное уравнение, стохастический принцип максимума, оптимальное управление, сопряженное уравнение, вариационное уравнение.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3537

Полный текст: PDF файл (206 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:4, 553–570

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.04.2006
Исправленный вариант: 27.04.2008
Язык публикации: английский

Образец цитирования: S. Bahlali, “Necessary and sufficient conditions of optimality for optimal control problems of forward and backward systems”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 730–749; Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 553–570

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bah09}
\by S.~Bahlali
\paper Necessary and sufficient conditions of optimality for optimal control problems of forward and backward systems
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 4
\pages 730--749
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3537}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3537}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759646}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 4
\pages 553--570
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984474}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000284102200001}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79952944408}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3537
  • https://doi.org/10.4213/tvp3537
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i4/p730

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Lv S., Wu Zh., “Stochastic Maximum Principle For Forward-Backward Regime Switching Jump Diffusion Systems and Applications to Finance”, Chin. Ann. Math. Ser. B, 39:5 (2018), 773–790  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:310
    Полный текст:45
    Литература:43
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020