RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 4, страницы 754–763 (Mi tvp3660)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Поведение случайных мер при замене фильтрации

В. А. Лебедев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, мех.-матем. ф-т, лаборатория математической статистики, Москва, Россия

Аннотация: В настоящей статье исследуется вопрос о поведении $L^p$-значных случайных мер в смысле Бихтелера и Жакода [1] и стохастических интегралов по ним при замене фильтрации, и при этом дается полное доказательство основного результата, анонсированного автором в [2].

Ключевые слова: $\sigma$-конечная $L^p$-значная случайная мера, ее разложение, ее продолжение при расширении фильтрации.

Полный текст: PDF файл (653 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:4, 645–652

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 11.01.1993

Образец цитирования: В. А. Лебедев, “Поведение случайных мер при замене фильтрации”, Теория вероятн. и ее примен., 40:4 (1995), 754–763; Theory Probab. Appl., 40:4 (1995), 645–652

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Leb95}
\by В.~А.~Лебедев
\paper Поведение случайных мер при замене фильтрации
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1995
\vol 40
\issue 4
\pages 754--763
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3660}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1405143}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0858.60051}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1995
\vol 40
\issue 4
\pages 645--652
\crossref{https://doi.org/10.1137/1140074}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1996WD22100004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3660
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i4/p754

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Chong C. Klueppelberg C., “Integrability Conditions For Space-Time Stochastic Integrals: Theory and Applications”, Bernoulli, 21:4 (2015), 2190–2216  crossref  isi
    2. Chong C., Dalang R.C., Humeau T., “Path Properties of the Solution to the Stochastic Heat Equation With Levy Noise”, Stoch. Partial Differ. Equ.-Anal. Comput., 7:1 (2019), 123–168  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:89
    Полный текст:37
    Первая стр.:11
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020