RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 4, страницы 813–832 (Mi tvp3664)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Функциональная предельная теорема для случайных величин с сильной остаточной зависимостью

О. В. Русаков

С.-Петербургский государственный университет, механико-математический факультет, Старый Петергоф, Россия

Аннотация: Для описания одной модели сильно зависимого шума вводится схема суммирования независимых случайных величин со случайными замещениями. Данная схема порождает некоторую строго стационарную и марковскую последовательность случайных величин. При этом мы говорим, что случайные величины из этой последовательности связаны “остаточной зависимостью”. В работе дается неравенство колмогоровского типа для элементов из данной последовательности. Доказывается функциональная предельная теорема для случайных ломаных, порожденных этими элементами. При этом предельный процесс является процессом Орнстейна–Уленбека.

Ключевые слова: сильная зависимость, функциональная предельная теорема, процесс Орнстейна–Уленбека, модель гауссовского шума.

Полный текст: PDF файл (1259 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:4, 714–728

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 15.06.1993

Образец цитирования: О. В. Русаков, “Функциональная предельная теорема для случайных величин с сильной остаточной зависимостью”, Теория вероятн. и ее примен., 40:4 (1995), 813–832; Theory Probab. Appl., 40:4 (1995), 714–728

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rus95}
\by О.~В.~Русаков
\paper Функциональная предельная теорема для случайных величин с~сильной остаточной зависимостью
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1995
\vol 40
\issue 4
\pages 813--832
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3664}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1405147}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0865.60023}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1995
\vol 40
\issue 4
\pages 714--728
\crossref{https://doi.org/10.1137/1140080}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1996WD22100010}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3664
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i4/p813

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. О. В. Русаков, А. Н. Чупрунов, “Предельные теоремы для неоднородного процесса Орнштейна–Уленбека”, Вероятность и статистика. 10, Зап. научн. сем. ПОМИ, 339, ПОМИ, СПб., 2006, 111–134  mathnet  mathscinet  zmath; O. V. Rusakov, A. N. Chuprunov, “Limit theorems for nonhomogeneous Ornstein–Uhlenbeck process”, J. Math. Sci. (N. Y.), 145:2 (2007), 4900–4913  crossref
    2. Khoshnevisan D., Levin D.A., Mendez-Hernandez P.J., “Exceptional times and invariance for dynamical random walks”, Probability Theory and Related Fields, 134:3 (2006), 383–416  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:142
    Полный текст:29
    Первая стр.:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020