RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1995, том 40, выпуск 4, страницы 910–919 (Mi tvp3686)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Краткие сообщения

Спектральные свойства выборочных ковариационных матриц

В. И. Сердобольский

Московский государственный институт электроники и математики, Москва, Россия

Аннотация: Для резольвенты и некоторых спектральных функций выделены главные части в асимптотике, в которой остаточные члены убывают с ростом объема выборки и размерности наблюдений. Получены оценки остаточных членов с точностью до абсолютных констант, верные для совокупностей с ограниченными четвертыми центральными моментами наблюдений.

Ключевые слова: многомерный статистический анализ, выборочная ковариационная матрица, растущая размерность.

Полный текст: PDF файл (529 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1995, 40:4, 777–786

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 16.04.1992

Образец цитирования: В. И. Сердобольский, “Спектральные свойства выборочных ковариационных матриц”, Теория вероятн. и ее примен., 40:4 (1995), 910–919; Theory Probab. Appl., 40:4 (1995), 777–786

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ser95}
\by В.~И.~Сердобольский
\paper Спектральные свойства выборочных ковариационных матриц
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1995
\vol 40
\issue 4
\pages 910--919
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3686}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1405159}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0898.62081}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1995
\vol 40
\issue 4
\pages 777--786
\crossref{https://doi.org/10.1137/1140091}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1996WD22100021}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3686
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i4/p910

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. И. Сердобольский, “Теория существенно многомерного статистического анализа”, УМН, 54:2(326) (1999), 85–112  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; V. I. Serdobol'skii, “Theory of essentially multivariate statistical analysis”, Russian Math. Surveys, 54:2 (1999), 351–379  crossref  isi  elib
    2. Serdobolskii V.I., “Matrix shrinkage of high–dimensional expectation vectors”, Journal of Multivariate Analysis, 92:2 (2005), 281–297  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. В. И. Сердобольский, “Спектры бесконечномерных выборочных ковариационных матриц”, ТМФ, 148:2 (2006), 309–322  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; V. I. Serdobol'skii, “Spectra of infinite-dimensional sample covariance matrices”, Theoret. and Math. Phys., 148:2 (2006), 1135–1146  crossref  isi  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:161
    Полный текст:33
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020