RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2002, том 47, выпуск 3, страницы 498–517 (Mi tvp3689)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle

A. S. Chernya, A. N. Shiryaevb, M. Yorc

a M. V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
b Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences
c Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: Рассматривается двумерное случайное блуждание, двигающееся в горизонтальном направлении в полуплоскости $\{y>x\}$ и в вертикальном напрвлении в полуплоскости $\{y\leq x\}$. Исследовано предельное поведение этого “горизонтально-вертикального” процесса при стремлении размера скачков и временного интервала между соседними скачками к нулю.
Решение этой проблемы опрается на доказанное в работе обобщение принципа инвариантности Донскера–Прохорова. Это обобщение утверждает, что дискретные стохастические интегралы относительно нормированного одномерного случайного блуждания сходятся к соответствующему стохастическому интегралу относительно броуновского движения.
Доказанное обобщение принципа инвариантности позволяет получить дискретную аппроксимацию локального времени броуновского движения.
Мы также приводим дискретные аппроксимации косых броуновских движений.

Ключевые слова: предельные теоремы для вырождающихся процессов, принцип инвариантности Донскера–Прохорова, локальное время броуновского движения, косые броуновские движения, метод вложения Скорохода.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3689

Полный текст: PDF файл (1566 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, 47:3, 377–394

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 30.08.2001
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. S. Cherny, A. N. Shiryaev, M. Yor, “Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle”, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002), 498–517; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 377–394

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CheShiYor02}
\by A.~S.~Cherny, A.~N.~Shiryaev, M.~Yor
\paper Limit behavior of the ``horizontal-vertical'' random walk and some extensions of the Donsker--Prokhorov invariance principle
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 3
\pages 498--517
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3689}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3689}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1975425}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1034.60076}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 3
\pages 377--394
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97979834}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000185370300001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3689
  • https://doi.org/10.4213/tvp3689
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i3/p498

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. С. Мищенко, “О трех законах арксинуса”, УМН, 58:6(354) (2003), 159–160  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. S. Mishchenko, “The three arcsine laws”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1208–1209  crossref  isi
    2. А. С. Мищенко, “О распределении вероятностей некоторых функционалов от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 50:4 (2005), 789–796  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. S. Mishchenko, “On a probability distribution of some random walk functionals”, Theory Probab. Appl., 50:4 (2006), 710–717  crossref  isi
    3. Bertacchi D., “Asymptotic behaviour of the simple random walk on the 2–dimensional comb”, Electronic Journal of Probability, 11 (2006), 1184–1203  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Я. А. Люлько, “О распределении времени, проводимого марковской цепью на разных уровнях до момента достижения фиксированного состояния”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 167–176  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Ya. A. Lyulko, “On the distribution of time spent by Markov chain at different levels until achieving a fixed state”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 140–149  crossref  isi  elib
    5. Ramirez J.M., Thomann E.A., Waymire E.C., “Advection-Dispersion Across Interfaces”, Stat. Sci., 28:4, SI (2013), 487–509  crossref  mathscinet  isi
    6. А. Т. Абакирова, “О некоторых функциональных неравенствах для скошенного броуновского движения”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 9–20  mathnet  crossref  elib; A. T. Abakirova, “On some functional inequalities for skew Brownian motion”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 3–13  crossref  isi
    7. Appuhamillage T.A., Bokil V.A., Thomann E.A., Waymire E.C., Wood B.D., “Skew Disperson and Continuity of Local Time”, J. Stat. Phys., 156:2 (2014), 384–394  crossref  zmath  adsnasa  isi
    8. Csaki E., Csorgo M., Foldes A., Revesz P., “Some Limit Theorems for Heights of Random Walks on a Spider”, J. Theor. Probab., 29:4 (2016), 1685–1709  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Nandori P., “Local Equilibrium in Inhomogeneous Stochastic Models of Heat Transport”, J. Stat. Phys., 164:2 (2016), 410–437  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. Iksanov A., Pilipenko A., “a Functional Limit Theorem For Locally Perturbed Random Walks”, Prob. Math. Stat.., 36:2 (2016), 353–368  mathscinet  zmath  isi  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:150
    Полный текст:6

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018