RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2002, том 47, выпуск 3, страницы 549–553 (Mi tvp3693)  

Эта публикация цитируется в 33 научных статьях (всего в 33 статьях)

Краткие сообщения

Модель Крамера–Лундберга со стохастическими премиями

А. В. Бойков

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: В работе исследуется проблематика платежеспособности страховой компании. На основе классической модели Крамера–Лундберга, где процесс премий — линейная функция времени, рассматривается стохастический процесс премий, независимый от процесса риска. В качестве меры платежеспособности выбирается вероятность неразорения. По аналогии с классической моделью Крамера–Лундберга, для вероятностей неразорения получены интегральные уравнения и экспоненциальные оценки. При наличии дисконтирующего процесса предлагаемая модель исследовалась в работе [4].

Ключевые слова: модель Крамера–Лундберга, характеристический коэффициент, вероятность неразорения.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3693

Полный текст: PDF файл (495 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, 47:3, 489–493

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.06.2002

Образец цитирования: А. В. Бойков, “Модель Крамера–Лундберга со стохастическими премиями”, Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002), 549–553; Theory Probab. Appl., 47:3 (2003), 489–493

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Boi02}
\by А.~В.~Бойков
\paper Модель Крамера--Лундберга со стохастическими премиями
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 3
\pages 549--553
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3693}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3693}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1975908}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1033.60093}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 3
\pages 489--493
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9797987}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000185370300007}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3693
  • https://doi.org/10.4213/tvp3693
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i3/p549

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Su W., Shi B., Wang Yu., “Estimating the Gerber-Shiu Function Under a Risk Model With Stochastic Income By Laguerre Series Expansion”, Commun. Stat.-Theory Methods  crossref  isi
    2. Fujisaki M., Katayama S., Ohta H., “Sustainability or ruin of a common resource economy with random jump”, Review of Development Economics, 11:2 (2007), 390–403  crossref  mathscinet  isi  scopus
    3. Luo Jian-hua, “Survival probability and ruin probability of a risk model”, Appl. Math. J. Chinese Univ. Ser. B, 23:3 (2008), 256–264  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Wei J., Wang R., Yao D., “The asymptotic estimate of ruin probability under a class of risk model in the presence of heavy tails”, Comm. Statist. Theory Methods, 37:15 (2008), 2331–2341  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Nadiia Zinchenko, Andrii Andrusiv, “Risk process with stochastic premiums”, Theory Stoch. Process., 14(30):4 (2008), 189–208  mathnet  mathscinet  zmath
    6. Labbé Ch., Sendova K.P., “The expected discounted penalty function under a risk model with stochastic income”, Appl. Math. Comput., 215:5 (2009), 1852–1867  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Zhang Zh., Yang H., “On a risk model with stochastic premiums income and dependence between income and loss”, J. Comput. Appl. Math., 234:1 (2010), 44–57  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Yu W., “On the expected discounted penalty function for a risk model with thinning process”, Applied mechanics and mechanical engineering, Applied Mechanics and Materials, 2010, 1156–1161  isi
    9. Cheung E.C.K., “On a class of stochastic models with two-sided jumps”, Queueing Syst., 69:1 (2011), 1–28  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
    10. Labbé Ch., Sendov H.S., Sendova K.P., “The Gerber-Shiu function and the generalized Cramer-Lundberg model”, Appl. Math. Comput., 218:7 (2011), 3035–3056  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Dong Y., Wang Yu., “Uniform estimates for ruin probabilities in the renewal risk model with upper-tail independent claims and premiums”, J. Ind. Manag. Optim., 7:4 (2011), 849–874  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Bao Zh., Liu H., “The compound binomial risk model with delayed claims and random income”, Mathematical and Computer Modelling, 55:3-4 (2012), 1315–1323  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Zhao Y., Yin Ch., “The expected discounted penalty function under a renewal risk model with stochastic income”, Appl. Math. Comput., 218:10 (2012), 6144–6154  mathscinet  zmath  isi  elib
    14. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Сингулярная краевая задача для интегродифференциального уравнения в модели страхования со случайными премиями: анализ и численное решение”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 52:10 (2012), 1812–1846  mathnet  mathscinet  zmath; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, S. V. Kurochkin, “Singular boundary value problem for the integrodifferential equation in an insurance model with stochastic premiums: Analysis and numerical solution”, Comput. Math. Math. Phys., 52:10 (2012), 1384–1416  crossref
    15. Zou W., Gao J.-w., Xie J.-h., “On the Expected Discounted Penalty Function and Optimal Dividend Strategy for a Risk Model with Random Incomes and Interclaim-Dependent Claim Sizes”, J. Comput. Appl. Math., 255 (2014), 270–281  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    16. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций”, Труды Крымской осенней математической школы-симпозиума, СМФН, 53, РУДН, М., 2014, 5–29  mathnet; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, S. V. Kurochkin, “Singular initial-value and boundary-value problems for integrodifferential equations in dynamical insurance models with investments”, Journal of Mathematical Sciences, 218:4 (2016), 369–394  crossref
    17. А. В. Черток, “О формализации понятия токсичности потока заявок на финансовых рынках”, Информ. и её примен., 8:4 (2014), 20–31  mathnet  crossref  elib
    18. Liu L., Cheung E.C.K., “On a Gerber-Shiu Type Function and Its Applications in a Dual Semi-Markovian Risk Model”, Appl. Math. Comput., 247 (2014), 1183–1201  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    19. Belkina T., “Risky Investment For Insurers and Sufficiency Theorems For the Survival Probability”, Markov Process. Relat. Fields, 20:3 (2014), 505–525  mathscinet  zmath  isi  elib
    20. Zhu H., Huang Ya., Yang X., Zhou J., “On the Expected Discounted Penalty Function For the Classical Risk Model With Potentially Delayed Claims and Random Incomes”, J. Appl. Math., 2014, 717269  crossref  mathscinet  isi  scopus
    21. Zinchenko N.M., “Strong Limit Theorems For the Risk Process With Stochastic Premiums”, Markov Process. Relat. Fields, 20:3 (2014), 527–544  mathscinet  zmath  isi
    22. Jiang W., Ma Ch., “Analysis of Ruin Measures For Two Classes of Risk Processes With Stochastic Income”, Hacet. J. Math. Stat., 44:4 (2015), 909–921  mathscinet  zmath  isi
    23. Xie J.-h., Zou W., “on the Expected Discounted Penalty Function For a Risk Model With Two Classes of Claims and Random Incomes”, Hacet. J. Math. Stat., 44:2 (2015), 485–501  mathscinet  zmath  isi
    24. Chertok A., “on Order Flow Toxicity”, Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (Icnaam-2014), AIP Conference Proceedings, 1648, eds. Simos T., Tsitouras C., Amer Inst Physics, 2015, UNSP 250013  crossref  isi  scopus
    25. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Динамические модели страхования с учетом инвестиций: сингулярные задачи с ограничениями для интегродифференциальных уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:1 (2016), 47–98  mathnet  crossref  elib; T. A. Belkina, N. B. Konyukhova, S. V. Kurochkin, “Dynamical insurance models with investment: Constrained singular problems for integrodifferential equations”, Comput. Math. Math. Phys., 56:1 (2016), 43–92  crossref  isi
    26. Cheng J.-h., Wang D.-h., “Ruin probabilities for a two-dimensional perturbed risk model with stochastic premiums”, Acta Math. Appl. Sin.-Engl. Ser., 32:4 (2016), 1053–1066  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    27. Cheng J., Gao Ya., Wang D., “Ruin probabilities for a perturbed risk model with stochastic premiums and constant interest force”, J. Inequal. Appl., 2016, 214  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
    28. Mishura Y. Ragulina O., “Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach”, Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach, Iste Ltd, 2016, 1–260  mathscinet  zmath  isi
    29. Ragulina O., “The Risk Model With Stochastic Premiums, Dependence and a Threshold Dividend Strategy”, Mod. Stoch. Theory Appl., 4:4 (2017), 315–351  crossref  mathscinet  zmath  isi
    30. Klimenty I L., Anatoly N.A., “Simple Approximation of An Insurance Company Ruin Probability For Cramer-Lundberg Model With Stochastic Premiums”, Int. J. Geotech. Earthq., 2017, no. 39, 22–29  crossref  isi
    31. Vidmar M., “Ruin Under Stochastic Dependence Between Premium and Claim Arrivals”, Scand. Actuar. J., 2018, no. 6, 505–513  crossref  mathscinet  isi  scopus
    32. Wang Yu., Yu W., Huang Yu., Yu X., Fan H., “Estimating the Expected Discounted Penalty Function in a Compound Poisson Insurance Risk Model With Mixed Premium Income”, Mathematics, 7:3 (2019), 305  crossref  isi  scopus
    33. Belolipetskii A.A., Lepskaya M.A., “Mathematical Modeling of the Operation of Pension Funds in Order to Assess Their Sustainability”, J. Comput. Syst. Sci. Int., 58:3 (2019), 415–424  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:1692
    Полный текст:251
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020