RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 1, страницы 5–22 (Mi tvp3761)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 8 статьях)

О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики

А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: Настоящая статья может рассматриваться как вступительная к статьям данного выпуска журнала, посвященного некоторым теоретико-вероятностным проблемам финансовой математики.
В статье описываются ключевые структуры, с которыми оперирует теория финансов (§ 1), дается краткая историко-библиографическая справка (§ 2), приводится (§ 3) описание стохастических моделей рынка ценных бумаг. Дается представление о проблематике расчетов контрактов с опционами (§ 4).

Ключевые слова: теория финансов, финансовая математика, модели рынка ценных бумаг, облигации (боны) и акции, опционы, варранты, фьючерсные контракты.

Полный текст: PDF файл (1165 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, 39:1, 1–13

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.07.1993

Образец цитирования: А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 5–22; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi94}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper О~некоторых понятиях и~стохастических моделях финансовой математики
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 5--22
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3761}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348189}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0834.60071|0829.60054}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 1--13
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995RH52800001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3761
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p5

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  crossref  isi
    2. О. В. Шатаев, “О справедливой цене опциона европейского типа”, УМН, 53:6(324) (1998), 269–270  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; O. V. Shataev, “On a fair price of an option of European type”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1367–1369  crossref  isi
    3. О. В. Шатаев, “Минимизация относительной энтропии в задаче нахождения мартингальной меры”, УМН, 55:5(335) (2000), 183–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; O. V. Shataev, “Minimization with respect to entropy in the problem of finding a martingale measure”, Russian Math. Surveys, 55:5 (2000), 1000–1002  crossref  isi
    4. Г. Л. Бухбиндер, К. М. Чистилин, “Описание российского фондового рынка в рамках модели Гестона”, Матем. моделирование, 17:10 (2005), 31–38  mathnet  zmath
    5. Дëмин Н.С., Рожкова О.В., “Исследование эффективности дискретного канала наблюдения с памятью в задаче экстраполяции”, Изв. Томского политехнич. ун-та, 314:5 (2009), 11–15
    6. М. М. Дубовиков, Н. В. Старченко, “Эконофизика и фрактальный анализ финансовых временных рядов”, УФН, 181:7 (2011), 779–786  mathnet  crossref  adsnasa; M. M. Dubovikov, N. V. Starchenko, “Econophysics and the fractal analysis of financial time series”, Phys. Usp., 54:7 (2011), 754–761  crossref  isi
    7. Рожкова С.В., Рожкова О.В., “Информационный аспект в совместной задаче непрерывно-дискретной фильтрации и интерполяции. анализ”, Известия Томского политехнического университета, 319:5 (2011), 5–9  elib
    8. Рожкова С.В., Рожкова О.В., “Информационный анализ в совместной задаче фильтрации и обобщенной экстраполяции. анализ”, Известия томского политехнического университета, 319:5 (2011), 9–14  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:734
    Полный текст:95
    Первая стр.:57
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020