RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 1, страницы 23–79 (Mi tvp3762)  

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)

К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время

А. Н. Ширяевa, Ю. М. Кабановb, Д. О. Крамковa, А. В. Мельниковa

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия

Аннотация: Статья, состоящая из двух частей (I – дискретное время, II – непрерывное время, [19]), имеет своей целью изложение основных понятий, постановок задач и результатов финансовой математики, которые относятся к расчетам опционов или контрактов с опционами как одного из видов производных ценных бумаг. В ч. I предполагается, что эти контракты заключаются на дискретном $(B,S)$-рынке, имеются два актива – безрисковый банковский счет $B=(B_n)_{n\ge0}$ и рисковая акция $S=(S_n)_{n\ge0}$. Рассматриваются случаи опционов как Европейского, так и Американского типов. Особое внимание уделяется “мартингальной” методологии расчетов стоимости опционов и хеджирующих стратегий с конкретизацией для опционов купли (call option) и продажи (put option).

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, облигации и акции, банковский счет, опционы Европейского и Американского типов, справедливая (рациональная) стоимость, хеджирующие стратегии, мартингалы, марковские моменты, оптимальные правила остановки, арбитраж, полнота рынка.

Полный текст: PDF файл (2629 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, 39:1, 14–60

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.07.1993

Образец цитирования: А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 23–79; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 14–60

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ShiKabKra94}
\by А.~Н.~Ширяев, Ю.~М.~Кабанов, Д.~О.~Крамков, А.~В.~Мельников
\paper К~теории расчетов опционов Европейского и~Американского типов.~I. Дискретное время
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 23--79
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3762}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348190}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0833.60064}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 14--60
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139002}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995RH52800002}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3762
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p23

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. П. В. Гапеев, “Расчет верхних и нижних цен опционов Европейского типа”, УМН, 52:4(316) (1997), 199–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; P. V. Gapeev, “Calculation of the high and low prices of European-type options”, Russian Math. Surveys, 52:4 (1997), 828–829  crossref  isi
    2. Я. Ю. Барт, “Хеджирование опционов в биномиальной модели с разными процентными ставками”, УМН, 53:5(323) (1998), 227–228  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; Ya. Yu. Bart, “Option hedging in the binomial model with differing interest rates”, Russian Math. Surveys, 53:5 (1998), 1084–1085  crossref  isi
    3. О. В. Шатаев, “О справедливой цене опциона европейского типа”, УМН, 53:6(324) (1998), 269–270  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; O. V. Shataev, “On a fair price of an option of European type”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1367–1369  crossref  isi
    4. Hubalek F., Schachermayer W., “When does convergence of asset price processes imply convergence of option prices?”, Mathematical Finance, 8:4 (1998), 385–403  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. О. В. Шатаев, “Минимизация относительной энтропии в задаче нахождения мартингальной меры”, УМН, 55:5(335) (2000), 183–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; O. V. Shataev, “Minimization with respect to entropy in the problem of finding a martingale measure”, Russian Math. Surveys, 55:5 (2000), 1000–1002  crossref  isi
    6. С. С. Артемьев, А. А. Носикова, С. В. Солобоев, “Метод Монте-Карло для моделирования цены акции”, Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000), 1–10  mathnet  zmath
    7. А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 57–79  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Melnikov, “On the Unity of Quantitative Methods of Pricing in Finance and Insurance”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72
    8. Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 265–278  mathnet  mathscinet  zmath; F. S. Nasyrov, “Symmetric Integrals and Their Application in Financial Mathematics”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 256–269
    9. Н. С. Дёмин, М. Ю. Шиширин, “Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг в случае дискретного времени”, Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, сер. 2, 9:1 (2002), 3–20  mathnet  mathscinet
    10. N. Christopeit, “A note on the pricing of American options”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 169–177  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 131–140  crossref  isi
    11. Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522  crossref  elib
    12. Mykhailo Pupashenko, Alexander Kukush, “Reselling of european option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process”, Theory Stoch. Process., 14(30):4 (2008), 114–128  mathnet
    13. Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42  mathnet  mathscinet  zmath
    14. У. В. Андреева, Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам”, Автомат. и телемех., 2010, № 9, 136–151  mathnet  mathscinet  zmath; U. V. Andreeva, N. S. Demin, A. V. Erlykova, E. A. Pan'shina, “Exotic European options with restrictions on the payoffs”, Autom. Remote Control, 71:9 (2010), 1864–1878  crossref  isi
    15. А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции”, Тр. ИММ УрО РАН, 19, № 2, 2013, 179–192  mathnet  mathscinet  elib
    16. Dhaene J. Stassen B. Devolder P. Vellekoop M., “The Minimal Entropy Martingale Measure in a Market of Traded Financial and Actuarial Risks”, J. Comput. Appl. Math., 282 (2015), 111–133  crossref  isi
    17. А. А. Шишкова, “Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51, 48–63  mathnet  crossref  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:1354
    Полный текст:126
    Первая стр.:84

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019