RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 1, страницы 191–200 (Mi tvp3766)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Краткие сообщения

О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка

Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия

Аннотация: В биномиальной модели $(B,S)$-рынка, состоящего из двух активов: банковского счета $B$ и акции $S$, эволюция которых описывается соотношениями (1.1), (1.2), рассматривается задача определения рациональной (справедливой) стоимости $\mathbb{C}^*$ “Русского опциона”, введенного в случае непрерывного времени в [3]. Показывается, что задача определения стоимости $\mathbb{C}^*$, сводящаяся к задаче об оптимальной остановке для некоторой марковской последовательности, допускает исчерпывающее решение.

Ключевые слова: биномиальная модель Кокса–Росса–Рубинштейна, опционы, “Русский опцион”, рациональная стоимость опциона, симметричное геометрическое случайное блуждание.

Полный текст: PDF файл (442 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, 39:1, 153–162

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.07.1993

Образец цитирования: Д. О. Крамков, А. Н. Ширяев, “О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 191–200; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 153–162

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KraShi94}
\by Д.~О.~Крамков, А.~Н.~Ширяев
\paper О~расчетах рациональной стоимости ``Русского опциона'' в~симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 191--200
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3766}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348194}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0836.90013}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 153--162
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139006}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995RH52800006}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3766
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p191

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. X. Guo, “Option Pricings in an Incomplete Market with Regime Switching”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 201–211  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 192–202
    2. Р. В. Иванов, “О расчетах опционов американского типа в модели с дефолтом”, Автомат. и телемех., 2007, № 3, 154–164  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. V. Ivanov, “Calculating the American options in the default model”, Autom. Remote Control, 68:3 (2007), 513–522  crossref  elib
    3. Christensen S., Irle A., “A General Method For Finding the Optimal Threshold in Discrete Time”, Stochastics, 91:5 (2019), 728–753  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:364
    Полный текст:41
    Первая стр.:28
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020