RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 1, страницы 201–211 (Mi tvp3767)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Краткие сообщения

Интегральный опцион

Д. О. Крамковa, Э. Мордецкиb

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Facultad de Ingenieria, Montevideo, Uruguay

Аннотация: В диффузионной модели $(B,S)$-рынка, состоящего из двух активов – безрискового банковского счета $B=(B_t)_{t\ge0}$ и рисковой акции $S=(S_t)_{t\ge0}$ описываемых соотношениями (1.1) и (1.2), рассматривается опцион Американского типа с функцией выплат $f=(f_t)_{t\ge0}$ интегрального типа,
$$ f_t=e^{\lambda t}[\int_0^tS_u du+s\psi_o], $$
где $\lambda>0$, $\psi_0\ge0$ – константы, $s=S_0$.
В работе решается задача определения справедливой стоимости рассматриваемого интегрального опциона. Описывается также структура рационального момента предъявления данного опциона к исполнению.

Ключевые слова: модель $(B,S)$-рынка Блэка–Шоулса, опционы Американского типа, Азиатские опционы, интегральный опцион, оптимальные моменты остановки, рациональный момент, функция Куммера.

Полный текст: PDF файл (495 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, 39:1, 162–172

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.07.1993

Образец цитирования: Д. О. Крамков, Э. Мордецки, “Интегральный опцион”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 201–211; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 162–172

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KraMor94}
\by Д.~О.~Крамков, Э.~Мордецки
\paper Интегральный опцион
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 201--211
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3767}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348195}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0836.90012}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 162--172
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139007}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995RH52800007}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3767
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p201

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. С. Н. Волков, “Расчет стоимости одного опциона Американского типа”, УМН, 50:6(306) (1995), 173–174  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; S. N. Volkov, “Calculation of the cost of one American-type option”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1318–1320  crossref  isi
    2. Е. В. Богуславская, “Точное решение одной задачи оптимального управления инвестициями в диффузионной модели”, УМН, 52:2(314) (1997), 157–158  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; E. B. Boguslavskaya, “Exact solution of an optimal control problem of investment in a diffusion model”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 396–397  crossref  isi
    3. Kyprianou A.E., Pistorius M.R., “Perpetual options and canadization through fluctuation theory”, Annals of Applied Probability, 13:3 (2003), 1077–1098  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Fajardo J., Mordecki E., “Symmetry and duality in Levy markets”, Quantitative Finance, 6:3 (2006), 219–227  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Gapeev P.V. Lerche H.R., “On the Structure of Discounted Optimal Stopping Problems for One-Dimensional Diffusions”, Stochastics, 83:4-6, SI (2011), 537–554  crossref  isi
    6. Cisse M. Patie P. Tanre E., “Optimal Stopping Problems for Some Markov Processes”, Ann. Appl. Probab., 22:3 (2012), 1243–1265  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:248
    Полный текст:44
    Первая стр.:19
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020