RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2002, том 47, выпуск 4, страницы 727–746 (Mi tvp3777)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

The large deviation principle for stochastic processes. I

M. A. Arcones

State University of New York, Department of Mathematical Sciences

Аннотация: Обсуждается принцип больших уклонений для случайных процессов как случайных элементов в $l_{\infty}(T)$. Показано, что принцип больших уклонений в $l_{\infty}(T)$ эквивалентен принципу больших уклонений для конечномерных распределений плюс условие экспоненциальной асимптотической равностепенной непрерывности относительно псевдометрики, которая превращает $T$ во вполне ограниченное псевдометрическое пространство. Этот результат позволяет получить необходимые и достаточные условия выполнения принципа больших уклонений для случайных процессов. В статье обсуждается принцип больших уклонений для различных типов случайных процессов.

Ключевые слова: большие уклонения, случайные процессы, гауссовские процессы, итерированное броуновское движение, процесс Пуассона.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3777

Полный текст: PDF файл (1780 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, 47:4, 567–583

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.04.2001
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. A. Arcones, “The large deviation principle for stochastic processes. I”, Теория вероятн. и ее примен., 47:4 (2002), 727–746; Theory Probab. Appl., 47:4 (2003), 567–583

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Arc02}
\by M.~A.~Arcones
\paper The large deviation principle for stochastic processes.~I
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 4
\pages 727--746
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3777}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3777}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2001788}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1069.60026}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 4
\pages 567--583
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980038}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000187495600001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3777
  • https://doi.org/10.4213/tvp3777
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i4/p727

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Mason D.M., “A uniform functional law of the logarithm for the local empirical process”, Ann. Probab., 32:2 (2004), 1391–1418  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Varron D., “Uniformité en $h$ dans la loi fonctionnelle limite uniforme pour les accroissements du processus empirique indéxé par des fonctions [Uniformity in $h$ in the functional limit law for the increments of the empirical process indexed by functions]”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 340:6 (2005), 453–456  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Varron D., “A nonstandard uniform functional law of the logarithm for the increments of the multivariate empirical process”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 343:6 (2006), 427–430  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Varron D., “Une remarque concernant les principes de grandes déviations dans les espaces Schauder décomposables [A note on large deviation principles in Schauder decomposable spaces]”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 343:5 (2006), 345–348  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Arcones M.A., “Large deviations for M-estimators”, Ann. Inst. Statist. Math., 58:1 (2006), 21–52  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Varron D., “A limited in bandwidth uniformity for the functional limit law of the increments of the empirical process”, Electronic Journal of Statistics, 2 (2008), 1043–1064  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Merlevede F., Peligrad M., “Functional moderate deviations for triangular arrays and applications”, Alea-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 5 (2009), 3–20  mathscinet  zmath  isi
    8. Merlevède F., Peligrad M., “Moderate deviations for linear processes generated by martingale-like random variables”, J. Theor. Probab., 23:1 (2010), 277–300  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Maumy M., Varron D., “Non standard functional limit laws for the increments of the compound empirical distribution function”, Electronic Journal of Statistics, 4 (2010), 1324–1344  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Nane E., “Stochastic Solutions of a Class of Higher Order Cauchy Problems in $R^d$”, Stoch Dyn, 10:3 (2010), 341–366  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Gao F., Zhao X., “Delta Method in Large Deviations and Moderate Deviations for Estimators”, Ann Statist, 39:2 (2011), 1211–1240  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. D. Varron, “A note on weak convergence, large deviations, and the bounded approximation property”, Теория вероятн. и ее примен., 59:1 (2014), 130–149  mathnet  crossref  mathscinet  elib; Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 70–86  crossref  isi
    13. Cuny Ch., Dedecker J., Merlevede F., “Large and Moderate Deviations For the Left Random Walk on Gl(D)(R)”, ALEA-Latin Am. J. Probab. Math. Stat., 14:1 (2017), 503–527  mathscinet  zmath  isi
    14. Miao Yu., Zhu J., Mu J., “Moderate Deviation Principle For M-Dependent Random Variables()”, Lith. Math. J., 58:1 (2018), 54–68  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:175
    Полный текст:62
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020