RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2002, том 47, выпуск 4, страницы 817–820 (Mi tvp3788)  

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)

Краткие сообщения

On the joint limiting distribution of sums and maxima of stationary normal sequences

Z. Penga, S. Nadarajahb

a Southwest China Normal University
b University of Manchester, Department of Mathematics

Аннотация: Пусть $X_1,X_2,…$ — стационарная последовательность стандартных нормально распределенных случайных величин и $\rho_n=\sum(X_1X_{n+1})$. В [5] найдено совместное предельное распределение для $\sum_{i=1}^n X_i$ и $\max_{1\leq i\leq n}X_i$ в случае, когда $\rho_n\ln n\to\gamma\in[0,\infty)$. Мы распространяем этот результат на случай, когда $\rho_n$ выпукла и $\rho_n=o(1)$, а $(\rho_n\ln n)^{-1}$ монотонна и $(\rho_n\ln n)^{-1}=o(1)$.

Ключевые слова: предельное распределение, максимумы, стационарная нормальная последовательность, сумма.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3788

Полный текст: PDF файл (439 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, 47:4, 706–709

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.07.2000
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Z. Peng, S. Nadarajah, “On the joint limiting distribution of sums and maxima of stationary normal sequences”, Теория вероятн. и ее примен., 47:4 (2002), 817–820; Theory Probab. Appl., 47:4 (2003), 706–709

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PenNad02}
\by Z.~Peng, S.~Nadarajah
\paper On the joint limiting distribution of sums and maxima of stationary normal sequences
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 4
\pages 817--820
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3788}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3788}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2001799}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1054.60043}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 4
\pages 706--709
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980142}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000187495600013}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3788
  • https://doi.org/10.4213/tvp3788
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i4/p817

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. James B., James K., Qi Y., “Limit distribution of the sum and maximum from multivariate Gaussian sequences”, J. Multivariate Anal., 98:3 (2007), 517–532  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Hashorva E., “Conditional limiting distribution of type III elliptical random vectors”, J. Multivariate Anal., 98:2 (2007), 282–294  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Hu A., Peng Z., Qi Y., “Joint behavior of point process of exceedances and partial sum from a Gaussian sequence”, Metrika, 70:3 (2009), 279–295  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Kozubowski T.J., Panorska A.K., Qeadan F., “A new multivariate model involving geometric sums and maxima of exponentials”, J. Statist. Plann. Inference, 141:7 (2011), 2353–2367  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Cao L., Peng Z., “Asymptotic distributions of maxima of complete and incomplete samples from strongly dependent stationary Gaussian sequences”, Appl. Math. Lett., 24:2 (2011), 243–247  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    6. Tan Zhong-quan, Peng Zuo-xiang, “Joint asymptotic distribution of exceedances point process and partial sum of stationary Gaussian sequence”, Appl. Math. J. Chinese Univ. Ser. B, 26:3 (2011), 319–326  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Weng Zh., Peng Z., Nadarajah S., “The Almost Sure Limit Theorem for the Maxima and Minima of Strongly Dependent Gaussian Vector Sequences”, Extremes, 15:3 (2012), 389–406  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Peng Z., Tong B., Nadarajah S., “Almost Sure Central Limit Theorems of the Partial Sums and Maxima From Complete and Incomplete Samples of Stationary Sequences”, Stoch. Dyn., 12:3 (2012), 1150026  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Peng Z.X. Tong J.J. Weng Zh.Ch., “Joint Limit Distributions of Exceedances Point Processes and Partial Sums of Gaussian Vector Sequence”, Acta. Math. Sin.-English Ser., 28:8 (2012), 1647–1662  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. de Carvalho M. Ramos A., “Bivariate Extreme Statistics, II”, REVSTAT-Stat. J., 10:1 (2012), 83+  mathscinet  zmath  isi
    11. Qeadan F. Kozubowski T.J. Panorska A.K., “The Joint Distribution of the Sum and the Maximum of Iid Exponential Random Variables”, Commun. Stat.-Theory Methods, 41:3 (2012), 544–569  crossref  mathscinet  isi  scopus
    12. Hwang E., “The Stationary Bootstrap For the Joint Distribution of Sum and Maximum of Stationary Sequences”, J. Korean Stat. Soc., 43:2 (2014), 225–233  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Tan Zhong-quan, Yang Yang, “the Maxima and Sums of Multivariate Non-Stationary Gaussian Sequences”, Appl. Math.-J. Chin. Univ. Ser. B, 30:2 (2015), 197–209  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Chen Ya., Tan Zh., “Maxima and Sum For Discrete and Continuous Time Gaussian Processes”, Front. Math. China, 11:1 (2016), 27–46  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    15. Tan Zh., Tang L., “On the Maxima and Sums of Homogeneous Gaussian Random Fields”, Stat. Probab. Lett., 125 (2017), 44–54  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Arendarczyk M. Kozubowski T.J. Panorska A.K., “The Joint Distribution of the Sum and Maximum of Dependent Pareto Risks”, J. Multivar. Anal., 167 (2018), 136–156  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Tan Zh., “Asymptotics of Maxima and Sums For a Type of Strongly Dependent Isotropic Gaussian Random Fields”, Commun. Stat.-Theory Methods, 47:20 (2018), 5013–5028  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:149
    Полный текст:73
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020