RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2001, том 46, выпуск 4, страницы 803–810 (Mi tvp3828)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

An Application of a Density Transform and the Local Limit Theorem

T. Cacoullos, N. Papadatos, V. Papathanasiou

National and Capodistrian University of Athens, Department of Mathematics

Аннотация: Рссмотрим абсолютно непрерывную случайную величину $X$ с конечной дисперсией $\sigma^2$. известно, что существует другая случайная величина $X^*$ (которую можно рассматривать как преобразование $X$) с унимодальной плотностью, удовлетворяющая обобщенному ковариационному тождеству типа Стейна $\mathrm{Cov}[X,g(X)]=\sigma^2\mathbf{E}[g'(X^*)]$ для любой абсолютно непрервыной функции $g$ с производной $g'$, такой, что $\mathbf{E}|g'(X^*)|<\infty$. С помощью этого преобразования получены верхние границы для расстояния по вариации между двумя абсолютно непрерывными случайными величинами $X$ и $Y$. В качестве приложения предлагается доказательство локальной предельной теоремы для сумм независимых одинаково распределенных случайных величин в наиболее общей постановке.

Ключевые слова: преобразование плотности, локальная предельная теорема для плотностей, полная вариация.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3828

Полный текст: PDF файл (839 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2002, 46:4, 699–707

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 23.01.1999
Язык публикации: английский

Образец цитирования: T. Cacoullos, N. Papadatos, V. Papathanasiou, “An Application of a Density Transform and the Local Limit Theorem”, Теория вероятн. и ее примен., 46:4 (2001), 803–810; Theory Probab. Appl., 46:4 (2002), 699–707

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CacPapPap01}
\by T.~Cacoullos, N.~Papadatos, V.~Papathanasiou
\paper An Application of a Density Transform and the Local Limit Theorem
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2001
\vol 46
\issue 4
\pages 803--810
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3828}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3828}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1971837}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1038.60014}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2002
\vol 46
\issue 4
\pages 699--707
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97979366}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000179604100009}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3828
  • https://doi.org/10.4213/tvp3828
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i4/p803

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Papadatos N., Papathanasiou V., “Poisson approximation for a sum of dependent indicators: An alternative approach”, Advances in Applied Probability, 34:3 (2002), 609–625  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Christofides T.C., Vaggelatou E., “Bounds for the Distance Between the Distributions of Sums of Absolutely Continuous Iid Convex–Ordered Random Variables with Applications”, Journal of Applied Probability, 46:1 (2009), 255–271  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Afendras G., Papadatos N., Papathanasiou V., “An extended Stein-type covariance identity for the Pearson family wit a applications to lower variance bounds”, Bernoulli, 17:2 (2011), 507–529  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Ley Ch. Reinert G. Swan Y., “Stein'S Method For Comparison of Univariate Distributions”, Probab. Surv., 14 (2017), 1–52  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:149
    Полный текст:62
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020