RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 3, страницы 635–640 (Mi tvp3839)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Краткие сообщения

Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски

Ю. М. Кабановa, Д. О. Крамковb

a Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия

Аннотация: Приводится новое доказательство ключевого результата к теореме, утверждающей, что в стохастической модели рынка ценных бумаг без трения с дискретным временем отсутствие арбитражных возможностей эквивалентно существованию вероятностной меры $Q$, абсолютно непрерывной относительно основной вероятностной меры $P$ со строго положительной ограниченной плотностью, такой, что все цены акций являются мартингалами по отношению к $Q$. Доказательство элементарно в том смысле, что оно не использует теорему об измеримом выборе.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, отсутствие арбитража,эквивалентная мартингальная мера.

Полный текст: PDF файл (402 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, 39:3, 523–527

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 02.07.1993

Образец цитирования: Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, “Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски”, Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994), 635–640; Theory Probab. Appl., 39:3 (1994), 523–527

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KabKra94}
\by Ю.~М.~Кабанов, Д.~О.~Крамков
\paper Отсутствие арбитража и~эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона--Плиски
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 3
\pages 635--640
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3839}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1347191}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0834.60045}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 3
\pages 523--527
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139038}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995TF06800013}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3839
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i3/p635

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Н. Ширяев, А. С. Черный, “Векторный стохастический интеграл и фундаментальные теоремы теории арбитража”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 12–56  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Shiryaev, A. S. Cherny, “Vector Stochastic Integrals and the Fundamental Theorems of Asset Pricing”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 6–49
    2. Д. Б. Рохлин, “Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель”, Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004), 503–521  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; D. B. Rokhlin, “An extended version of the Dalang–Morton–Willinger theorem under portfolio constraints”, Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 429–443  crossref  isi
    3. Schachermayer W., “The fundamental theorem of asset pricing under proportional transaction costs in finite discrete time”, Mathematical Finance, 14:1 (2004), 19–48  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. А. С. Черный, “Нахождение справедливых цен на основе когерентных мер риска”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007), 506–540  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. S. Cherny, “Pricing with coherent risk”, Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 389–415  crossref  isi
    5. Klein I., Lepinette E., Perez-Ostafe L., “Asymptotic Arbitrage With Small Transaction Costs”, Financ. Stoch., 18:4 (2014), 917–939  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:609
    Полный текст:131
    Первая стр.:32
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020