RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 4, страницы 743–765 (Mi tvp3851)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Формула Ито для расширенного стохастического интеграла с упреждающим ядром

Н. В. Норин

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия

Аннотация: Пусть $U_t=\int_0^1\mu(t,s)u_s\delta W_s$ – расширенный стохастический интеграл с неслучайным упреждающим ядром $\mu( \cdot , \cdot )$. В работе для процесса $U_t$ приводятся условия непрерывности (п. 3), вычисляется ква- дратическая вариация (п. 4), доказывается формула Ито (п. 5), из которой выводится формула для броуновских частных производных (п. 6). С помощью доказанной формулы Ито получено вероятностное решение одного интегродифференциального уравнения (пример 3).

Ключевые слова: расширенный стохастический интеграл с упреждающим ядром, квадратическая вариация, формула Ито, рандомизированное время.

Полный текст: PDF файл (1033 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, 39:4, 573–592

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.01.1991

Образец цитирования: Н. В. Норин, “Формула Ито для расширенного стохастического интеграла с упреждающим ядром”, Теория вероятн. и ее примен., 39:4 (1994), 743–765; Theory Probab. Appl., 39:4 (1994), 573–592

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nor94}
\by Н.~В.~Норин
\paper Формула Ито для расширенного стохастического интеграла с~упреждающим ядром
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 4
\pages 743--765
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3851}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1347650}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0845.60049}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 4
\pages 573--592
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139044}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995TR71500004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3851
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i4/p743

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Е. В. Карачанская, “«Прямой» метод доказательства обобщенной формулы Ито–Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения”, Матем. тр., 18:1 (2015), 27–47  mathnet  crossref  mathscinet  elib; E. V. Karachanskaya, “A “direct” method to prove the generalized Itô–Venttsel' formula for a generalized stochastic differential equation”, Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 17–29  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:262
    Полный текст:42
    Первая стр.:11
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020