|
|
Теория вероятн. и ее примен., 1994, том 39, выпуск 4, страницы 825–833
(Mi tvp3858)
|
 |
|
 |
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Краткие сообщения
Распределения процессов Ито: оценки для плотности и для условных ожиданий интегральных функционалов
Н. Г. Докучаев
С.-Петербургский ун-т, матем.-мех. ф-т, Россия
Аннотация:
Для параболических уравнений Ито, описывающих эволюцию распределений решений обыкновенных стохастических дифференциальных уравнений Ито со случайными коэффициентами, получены априорные оценки $L_2$-норм решений. В случае невырожденных уравнений получены также оценки $L_2$-норм для производных по пространственным переменным. В качестве следствия приведены обобщения формулы Ито для функций, у которых имеются только квадратично суммируемые производные первого и второго порядка (или даже только первого порядка).
Ключевые слова:
распределения процессов Ито, параболические уравнения Ито, формула Ито.
 Полный текст:
PDF файл (458 kB)
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, 39:4, 662–670
Реферативные базы данных:
  
Тип публикации:
Статья
Поступила в редакцию: 25.07.1991
Образец цитирования:
Н. Г. Докучаев, “Распределения процессов Ито: оценки для плотности и для условных ожиданий интегральных функционалов”, Теория вероятн. и ее примен., 39:4 (1994), 825–833; Theory Probab. Appl., 39:4 (1994), 662–670
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Dok94}
\by Н.~Г.~Докучаев
\paper Распределения процессов Ито: оценки для плотности и~для условных ожиданий интегральных функционалов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 4
\pages 825--833
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3858}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1347657}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0844.60030}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 4
\pages 662--670
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139051}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995TR71500011}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp3858 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i4/p825
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Н. Г. Докучаев, “Паpаболические уpавнения Ито с негладкими нелинейностями и метод двойственности”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 22–42
 ; N. G. Dokuchaev, “Parabolic Itô equations with nonsmooth nonlinearity and duality approach”, Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 45–62 -
Dokuchaev N., “Representation of functionals of Ito processes and their first exit times”, Stochastics, 83:1 (2011), 45–66
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 131 | | Полный текст: | 48 | | Первая стр.: | 9 |
|
Пользовательское соглашение