RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2001, том 46, выпуск 3, страницы 498–512 (Mi tvp3898)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Convex Minorants of Random Walks and Brownian Motion

T. M. Suidan

Princeton University

Аннотация: Пусть $(S_i)_{i=0}^n$ — процесс случайного блуждания, порожденный последовательностью независимых и одинаково распределенных вещественнозначных случайных величин $(X_i)_{i=1}^n$, имеющих плотность. Изучаются вероятностные распределения, связанные с ассоциированным процессом выпуклой миноранты. В частности, исследуется длина самого длинного сегмента выпуклой миноранты. Используя теорию случайных перестановок, мы полностью характеризуем распределение длины $r$-го по величине сегмента выпуклой миноранты броуновского движения на конечных интервалах; мы также указываем явный вид плотности совместного распределения $r$ первых по длине сегментов. Кроме того, мы используем развитые здесь методы для доказательства формулы (E. Sparre Andersen, [9]), позволяющей вычислить вероятность того, что выпуклая миноранта случайного блуждания длины $N$ будет состоять из $m$ сегментов. Приводятся аналогичные утверждения для случайных блужданий со случайными приращениями времени. Эти результаты недавно использованы автором для изучения динамики одномерных частиц с прилипанием.

Ключевые слова: случайное блуждание, выпуклая миноранта, броуновское движение, случайные перестановки.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3898

Полный текст: PDF файл (1465 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2002, 46:3, 469–481

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 12.02.2001
Язык публикации: английский

Образец цитирования: T. M. Suidan, “Convex Minorants of Random Walks and Brownian Motion”, Теория вероятн. и ее примен., 46:3 (2001), 498–512; Theory Probab. Appl., 46:3 (2002), 469–481

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sui01}
\by T.~M.~Suidan
\paper Convex Minorants of Random Walks and Brownian Motion
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2001
\vol 46
\issue 3
\pages 498--512
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3898}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3898}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1978665}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1034.60050}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2002
\vol 46
\issue 3
\pages 469--481
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9797910X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000179228700006}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3898
  • https://doi.org/10.4213/tvp3898
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i3/p498

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Majumdar S.N., Mallick K., Sabhapandit S., “Statistical properties of the final state in one–dimensional ballistic aggregation”, Physical Review E, 79:2, Part 1 (2009), 021109  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
    2. Balabdaoui F., Pitman J., “The distribution of the maximal difference between a Brownian bridge and its concave majorant”, Bernoulli, 17:1 (2011), 466–483  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Abramson J., Pitman J., Ross N., Uribe Bravo G., “Convex Minorants of Random Walks and Levy Processes”, Electron Commun Probab, 16 (2011), 423–434  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Pitman J. Ross N., “The Greatest Convex Minorant of Brownian Motion, Meander, and Bridge”, Probab. Theory Relat. Field, 153:3-4 (2012), 771–807  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Pitman J., Bravo G.U., “The Convex Minorant of a Levy Process”, Ann. Probab., 40:4 (2012), 1636–1674  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Abramson J. Evans S.N., “Lipschitz Minorants of Brownian Motion and Lévy Processes”, Probab. Theory Relat. Field, 158:3-4 (2014), 809–857  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:154
    Полный текст:72
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020