RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 3, страницы 552–582 (Mi tvp39)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Sharp propagation of chaos estimates for Feynmann–Kac particle models

P. Del Morala, A. Doucetb, G. W. Petersc

a Université Paul Sabatier
b University of British Columbia
c University of New South Wales, School of Mathematics and Statistics

Аннотация: Эта статья посвящена свойствам распространения хаоса для моделей частиц генетического типа. Этот класс моделей возникает во множестве научных дисциплин, включая теоретическую физику, макромолекулярную биологию, инженерные науки, и, в частности, в вычислительной статистике и опережающей обработке сигналов. С чисто математической точки зрения эти системы взаимодействующих частиц могут рассматриваться как среднеполевая-частичная интерпретация некоторого класса мер Фейнмана–Каца на пространствах траекторий.
В настоящей статье мы строим оригинальную теорию интегрирования для распространения хаоса, основанную на флуктуационном анализе некоторого класса случайных полей взаимодействующих частиц. Мы получаем аналитические функциональные представления распределений блоков конечных частиц; по-видимому, это первый результат такого рода для этого класса систем взаимодействующих частиц.
Эти асимптотические разложения выражены в терминах предельных полугрупп Фейнмана–Каца и класса взаимодействующих операторов перехода. Указанные результаты дают как строгие оценки для незначительных смещений, порожденных механизмами взаимодействия, так и центральные предельные теоремы для невырожденных $U$-статистик и статистик фон Мизеса, связанных с моделями генеалогического дерева. Обсуждаются приложения к задачам нелинейной фильтрации и алгоритмам Монте-Карло для цепей Маркова с взаимодействием.

Ключевые слова: системы взаимодействующих частиц, модели исторических и генеалогических деревьев, распространение хаоса,центральные предельные теоремы, гауссовы поля.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp39

Полный текст: PDF файл (2930 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:3, 459–485

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 22.08.2005
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Del Moral, A. Doucet, G. W. Peters, “Sharp propagation of chaos estimates for Feynmann–Kac particle models”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 552–582; Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 459–485

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DelDouPet06}
\by P.~Del Moral, A.~Doucet, G.~W.~Peters
\paper Sharp propagation of chaos estimates for Feynmann--Kac particle models
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 3
\pages 552--582
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp39}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp39}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2325545}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1156.60072}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9275439}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 3
\pages 459--485
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982529}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000250344800005}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-35349012990}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp39
  • https://doi.org/10.4213/tvp39
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i3/p552

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Johansen A.M., Doucet A., “A Note on Auxiliary Particle Filters”, Stat. Probab. Lett., 78:12 (2008), 1498–1504  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Cerou F., Del Moral P., Guyader A., “A Nonasymptotic Theorem for Unnormalized Feynman-Kac Particle Models”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 47:3 (2011), 629–649  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    3. Adamczak R., Milos P., “U-Statistics of Ornstein–Uhlenbeck Branching Particle System”, J. Theor. Probab., 27:4 (2014), 1071–1111  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Peng Y.-J., Fu M.C., Hu J.-Q., “Gradient-Based Simulated Maximum Likelihood Estimation For Levy-Driven Ornstein–Uhlenbeck Stochastic Volatility Models”, Quant. Financ., 14:8, SI (2014), 1399–1414  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Del Moral P., Jasra A., “A Sharp First Order Analysis of Feynman-Kac Particle Models, Part i: Propagation of Chaos”, Stoch. Process. Their Appl., 128:1 (2018), 332–353  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Lee A., Whiteley N., “Variance Estimation in the Particle Filter”, Biometrika, 105:3 (2018), 609–625  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:243
    Полный текст:108
    Литература:44
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020