RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1993, том 38, выпуск 2, страницы 259–272 (Mi tvp3939)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Оценки для распределений сумм, остановленных в марковский момент времени

А. А. Боровков, С. А. Утевa

a Институт математики СО РАН, Новосибирск, Россия

Аннотация: В предлагаемой работе получены асимптотически правильные оценки для моментов и вероятностей больших уклонений сумм случайного числа случайных величин. Предложен относительно простой подход к получению нужных оценок, опирающийся на свойства моментов остановки и близкий к известным доказательствам тождества Вальда. Потребность в такого рода оценках возникает во многих задачах теории вероятностей. Они представляют, на наш взгляд, и самостоятельный интерес, и могут быть полезными в целом ряде приложений (см., например, [3], [4]).
Следует отметить, что А. Н. Колмогоров [1] при выводе своих неравенств для распределений максимума частичных сумм по существу опирается на идеи “моментов остановки”. В совместной работе А. Н. Колмогорова и Ю. В. Прохорова [2] было предложено доказательство тождества Вальда, позволившее легко избавиться от частных предположений Вальда, который рассматривал суммы независимых одинаково распределенных слагаемых, остановленных в момент первого выхода из интервала. В основе приведенных ниже рассмотрений лежат те же идеи.

Ключевые слова: момент остановки, неравенства для моментов, вероятности больших уклонений, условие Крамера, суммы случайного числа случайных величин.

Полный текст: PDF файл (567 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1993, 38:2, 214–225

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 28.05.1990

Образец цитирования: А. А. Боровков, С. А. Утев, “Оценки для распределений сумм, остановленных в марковский момент времени”, Теория вероятн. и ее примен., 38:2 (1993), 259–272; Theory Probab. Appl., 38:2 (1993), 214–225

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BorUte93}
\by А.~А.~Боровков, С.~А.~Утев
\paper Оценки для распределений сумм, остановленных в~марковский момент времени
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1993
\vol 38
\issue 2
\pages 259--272
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3939}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1317979}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0807.60048}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1993
\vol 38
\issue 2
\pages 214--225
\crossref{https://doi.org/10.1137/1138023}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1993NY72300004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3939
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v38/i2/p259

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Боровков, “Большие уклонения сумм случайных величин двух типов”, Матем. тр., 4:2 (2001), 3–26  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Borovkov, “Large Deviations of Sums of Random Variables of Two Types”, Siberian Adv. Math., 11:4 (2001), 1–24
    2. А. А. Боровков, “Асимптотика вероятности пересечения границы траекторией цепи Маркова. Экспоненциально убывающие хвосты скачков”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 254–273  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. A. Borovkov, “Asymptotics of crossing probability of a boundary by the trajectory of a Markov chain. Exponentially decaying tails”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 226–242  crossref  isi  elib
    3. В. В. Шнеер, “Оценки для распределений сумм случайных величин с субэкспоненциальными распределениями”, Сиб. матем. журн., 45:6 (2004), 1401–1420  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Shneer, “Estimates for the distributions of the sums of subexponential random variables”, Siberian Math. J., 45:6 (2004), 1143–1158  crossref  isi
    4. Denisov D., Foss S., Korshunov D., “Asymptotics of randomly stopped sums in the presence of heavy tails”, Bernoulli, 16:4 (2010), 971–994  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:268
    Полный текст:47
    Первая стр.:21
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020