Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2001, том 46, выпуск 1, страницы 74–93 (Mi tvp3952)  

Эта публикация цитируется в 43 научных статьях (всего в 43 статьях)

Sharp Large Deviations for the Ornstein–Uhlenbeck Process

B. Bercu, A. Rouault

Paris-Sud University 11

Аннотация: Доказывается точный принцип больших уклонений для хорошо известных случайных величин, ассоциированных с процессом Орнштейна–Уленбека, таких, как энергия, оценка максимиального правдоподобия параметра сноса и логарифмическое отношение правдоподобия.

Ключевые слова: большие уклонения, процесс Орнштейна–Уленбека, оценка правдоподобия.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3952

Полный текст: PDF файл (1877 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2002, 46:1, 1–19

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 27.10.1998
Исправленный вариант: 05.06.2000
Язык публикации: английский

Образец цитирования: B. Bercu, A. Rouault, “Sharp Large Deviations for the Ornstein–Uhlenbeck Process”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001), 74–93; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 1–19

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BerRou01}
\by B.~Bercu, A.~Rouault
\paper Sharp Large Deviations for the Ornstein--Uhlenbeck Process
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2001
\vol 46
\issue 1
\pages 74--93
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3952}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3952}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968706}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1101.60320}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2002
\vol 46
\issue 1
\pages 1--19
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978737}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000174464700001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3952
  • https://doi.org/10.4213/tvp3952
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i1/p74

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Jiang H., Zhang N., “Cramer-Type Moderate Deviations For Statistics in the Non-Stationary Ornstein-Uhlenbeck Process”, Stochastics  crossref  isi
    2. Coghi F., Harris R.J., “A Large Deviation Perspective on Ratio Observables in Reset Processes: Robustness of Rate Functions”, J. Stat. Phys.  crossref  mathscinet  isi
    3. Zani M., “Large deviations for squared radial Ornstein–Uhlenbeck processes”, Stochastic Process. Appl., 102:1 (2002), 25–42  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Sung Y., Tong L., Poor H.V., “Neyman-Pearson detection of Gauss-Markov signals in noise: closed-form error exponent and properties”, IEEE Trans. Inform. Theory, 52:4 (2006), 1354–1365  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Hui J., “Moderate deviations for parameter estimation in some time inhomogeneous diffusions”, J. Statist. Plann. Inference, 139:10 (2009), 3665–3674  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Gao F., Jiang H., “Moderate deviations for squared radial Ornstein–Uhlenbeck process”, Statist. Probab. Lett., 79:11 (2009), 1378–1386  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Gao F., Jiang H., “Deviation inequalities and moderate deviations for estimators of parameters in an Ornstein–Uhlenbeck process with linear drift”, Electron. Commun. Probab., 14 (2009), 210–223  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Anandkumar A., Tong L., Swami A., “Detection of Gauss-Markov random fields with nearest-neighbor dependency”, IEEE Trans. Inform. Theory, 55:2 (2009), 816–827  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. B. Bercu, L. Coutin, N. Savy, “Sharp large deviations for the fractional Ornstein–Uhlenbeck process”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 732–771  mathnet  crossref  mathscinet; Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 575–610  crossref  isi
    10. Gao Fuqing, Jiang Hui, Wang Baobin, “Moderate deviations for parameter estimators in fractional Ornstein–Uhlenbeck process”, Acta Math. Sci. Ser. B Engl. Ed., 30:4 (2010), 1125–1133  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Zhao Sh.J., Gao F.Q., “Large deviations for parameter estimators of some time inhomogeneous diffusion process”, Acta Math. Sin. (Engl. Ser.), 27:11 (2011), 2245–2258  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Jiang H., “The precise asymptotic behavior of parameter estimators in Ornstein–Uhlenbeck process”, J. Math. Anal. Appl., 382:1 (2011), 367–382  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Zhao Sh., Liu Q., “Large deviations for parameter estimators of alpha-Brownian bridge”, J. Statist. Plann. Inference, 142:3 (2012), 695–707  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Jiang H., “Berry-Esseen Bounds and the Law of the Iterated Logarithm for Estimators of Parameters in an Ornstein–Uhlenbeck Process with Linear Drift”, J. Appl. Probab., 49:4 (2012), 978–989  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Bercu B., Coutin L., Savy N., “Sharp Large Deviations for the Non-Stationary Ornstein–Uhlenbeck Process”, Stoch. Process. Their Appl., 122:10 (2012), 3393–3424  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Zhao Sh., Zhou Ya., “Sharp Large Deviations for the Log-Likelihood Ratio of an Alpha-Brownian Bridge”, Stat. Probab. Lett., 83:12 (2013), 2750–2758  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Fan X. Grama I. Liu Q., “Sharp Large Deviations Under Bernstein's Condition”, C. R. Math., 351:21-22 (2013), 845–848  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    18. Jacquier A., Roome P., “The Small-Maturity Heston Forward Smile”, SIAM J. Financ. Math., 4:1 (2013), 831–856  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    19. Hui J., “Moderate Deviation for Parameter Estimator in the Stochastic Parabolic Equations with Additive Fractional Brownian Motion”, Stoch. Dyn., 14:3 (2014), 1450002  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    20. Kuang N., Liu B., “Moderate Deviation For Parameter Estimation in the Rayleigh Diffusion Process”, Commun. Stat.-Simul. Comput., 43:7 (2014), 1631–1643  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    21. Cialenco I., Xu L., “Hypothesis Testing For Stochastic PDEs Driven By Additive Noise”, Stoch. Process. Their Appl., 125:3 (2015), 819–866  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    22. Jiang H., Dong X., “Parameter Estimation For the Non-Stationary Ornstein–Uhlenbeck Process With Linear Drift”, Stat. Pap., 56:1 (2015), 257–268  crossref  mathscinet  zmath  isi
    23. Wang S., Song Sh., Wang Y., “Skew Ornstein–Uhlenbeck Processes and Their Financial Applications”, J. Comput. Appl. Math., 273 (2015), 363–382  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    24. Bercu B., Richou A., “Large Deviations For the Ornstein–Uhlenbeck Process With Shift”, Adv. Appl. Probab., 47:3 (2015), 880–901  crossref  mathscinet  zmath  isi
    25. Fan XieQuan Grama I. Liu QuanSheng, “Sharp Large Deviation Results For Sums of Independent Random Variables”, Sci. China-Math., 58:9 (2015), 1939–1958  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    26. Jacquier A., Roome P., “Asymptotics of Forward Implied Volatility”, SIAM J. Financ. Math., 6:1 (2015), 307–351  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    27. Jiang H., “Large and moderate deviations in testing Ornstein–Uhlenbeck process with linear drift”, Front. Math. China, 11:2 (2016), 291–307  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    28. Jacquier A., Roome P., “Large-maturity regimes of the Heston forward smile”, Stoch. Process. Their Appl., 126:4 (2016), 1087–1123  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    29. Jiang H., Xie Ch., “Asymptotic behaviours for the trajectory fitting estimator in Ornstein?Uhlenbeck process with linear drift”, Stochastics, 88:3 (2016), 336–352  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    30. Marushkevych D., “Large Deviations For Drift Parameter Estimator of Mixed Fractional Ornstein–Uhlenbeck Process”, Mod. Stoch. Theory Appl., 3:2 (2016), 107–117  crossref  mathscinet  zmath  isi
    31. Bercu B., Richou A., “Large deviations for the Ornstein?Uhlenbeck process without tears”, Stat. Probab. Lett., 123 (2017), 45–55  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    32. Fan X., “Sharp Large Deviations For Sums of Bounded From Above Random Variables”, Sci. China-Math., 60:12 (2017), 2465–2480  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    33. Gao FuQing, Jiang Hui, “Deviation Inequalities For Quadratic Wiener Functionals and Moderate Deviations For Parameter Estimators”, Sci. China-Math., 60:7 (2017), 1181–1196  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    34. Zhao Sh. Chen T., “Large Deviation Expansion For Maximum-Likelihood Estimator of Alpha-Brownian Bridge”, Commun. Stat.-Theory Methods, 46:15 (2017), 7313–7326  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    35. Jiang H., Li Sh., Wang Sh., “Deviation Inequalities, Moderate Deviation Principles For Certain Gaussian Functionals, and Their Applications in Parameter Estimation”, Stoch. Anal. Appl., 35:4 (2017), 615–632  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    36. Jacquier A., Roome P., “Black-Scholes in a Cev Random Environment”, Math. Financ. Econ., 12:3 (2018), 445–474  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    37. Nickelsen D., Touchette H., “Anomalous Scaling of Dynamical Large Deviations”, Phys. Rev. Lett., 121:9 (2018), 090602  crossref  isi  scopus
    38. Guennoun H., Jacquier A., Roome P., Shi F., “Asymptotic Behavior of the Fractional Heston Model”, SIAM J. Financ. Math., 9:3 (2018), 1017–1045  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    39. Jiang H. Liu J. Wang Sh., “Self-Normalized Asymptotic Properties For the Parameter Estimation in Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process”, Stoch. Dyn., 19:3 (2019), 1950018  crossref  isi
    40. Zhao Sh. Zhou Q., “On Large Deviation Expansion For Log-Likelihood Ratio of Non-Homogeneous Ornstein-Uhlenbeck Processes”, Stat. Probab. Lett., 155 (2019), 108560  crossref  mathscinet  isi
    41. M. du Roy de Chaumaray, “Sharp large deviations for the drift parameter of the explosive Cox–Ingersoll–Ross process”, Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020), 583–601  mathnet  crossref; “Sharp large deviations for the drift parameter of the explosive Cox–Ingersoll–Ross process”, Theory Probab. Appl., 65:3 (2020), 454–469  crossref  isi
    42. Jiang H. Liu H. Zhou Y., “Asymptotic Properties For the Parameter Estimation in Ornstein-Uhlenbeck Process With Discrete Observations”, Electron. J. Stat., 14:2 (2020), 3192–3229  crossref  mathscinet  isi
    43. Jiang H., Liu H., “Cramer-Type Moderate Deviations For the Likelihood Ratio Process of Ornstein-Uhlenbeck Process With Shift”, Stoch. Dyn., 21:2 (2021), 2150027  crossref  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:310
    Полный текст:116
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021