RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2001, том 46, выпуск 1, страницы 181–183 (Mi tvp4037)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Краткие сообщения

A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality

G. Peskira, A. N. Shiryaevb

a University of Aarhus, Department of Mathematical Sciences
b Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences

Аннотация: В дополнение к хорошо известному “паритету колл–пут”, который позволяет выразить рациональную цену опциона пут через рациональную цену опциона колл, мы вводим понятие в “двойственности колл-пут”. Это новое понятние дает простое объяснение соотношений, связывающих рациональные цены опциона пут и опциона колл для опционов не только Европейского, но и Американского типа.

Ключевые слова: паритет колл–пут, модель Блэка–Мертона–Шоулса, двойственность колл–пут, опционы пут и колл Европейского и Американского типа, оптимальная остановка, задачи со свободной границей.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4037

Полный текст: PDF файл (346 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2002, 46:1, 167–170

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 29.12.2000
Язык публикации: английский

Образец цитирования: G. Peskir, A. N. Shiryaev, “A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality”, Теория вероятн. и ее примен., 46:1 (2001), 181–183; Theory Probab. Appl., 46:1 (2002), 167–170

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PesShi01}
\by G.~Peskir, A.~N.~Shiryaev
\paper A Note on the Call--Put Parity and a Call--Put Duality
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2001
\vol 46
\issue 1
\pages 181--183
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4037}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4037}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968717}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1003.91028}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2002
\vol 46
\issue 1
\pages 167--170
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978841}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000174464700015}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4037
  • https://doi.org/10.4213/tvp4037
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v46/i1/p181

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Fajardo J., Mordecki E., “Symmetry and duality in Levy markets”, Quantitative Finance, 6:3 (2006), 219–227  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Poulsen R., “Four things you might not know about the Black-Scholes formula”, Journal of Derivatives, 15:2 (2007), 77–81  crossref  isi  scopus
    3. Eberlein E., Papapantoleon A., Shiryaev A.N., “On the duality principle in option pricing: semimartingale setting”, Finance and Stochastics, 12:2 (2008), 265–292  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Yang H., “A Numerical Analysis of American Options with Regime Switching”, Journal of Scientific Computing, 44:1 (2010), 69–91  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 417–448  mathnet  crossref  mathscinet  elib; R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On the duality principle of hedging in diffusion models”, Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 376–402  crossref  isi  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:241
    Полный текст:61
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020