RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 1, страницы 115–130 (Mi tvp4077)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Power variation and time change

O. E. Barndorff-Nielsena, N. Shephardb

a University of Aarhus
b University of Oxford

Аннотация: Получены результаты о предельном распределении для степенной вариации (т.е. суммы степеней модулей приращений) различных типов броуновских движений с заменой времени и $\alpha$-устойчивых процессов при разбиении времени на неравные промежутки. Частными случаями названных процессов являются модели стохастической волатильности, широко используемые в финансовой эконометрике.

Ключевые слова: степенная вариация, $r$-вариация, наблюдаемая дисперсия, семимартингалы, стохастическая волатильности, замена времени.

Полный текст: PDF файл (1279 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:1, 1–15

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 16.12.2002
Язык публикации: английский

Образец цитирования: O. E. Barndorff-Nielsen, N. Shephard, “Power variation and time change”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 115–130; Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 1–15

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BarShe05}
\by O.~E.~Barndorff-Nielsen, N.~Shephard
\paper Power variation and time change
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 1
\pages 115--130
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4077}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2222740}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1095.60023}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9153108}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 1
\pages 1--15
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981482}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000236850700001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4077
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i1/p115

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Woerner J.H.C., “Inference in Levy–type stochastic volatility models”, Advances in Applied Probability, 39:2 (2007), 531–549  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Manuel Corcuera J., Nualart D., Woerner J.H.C., “A Functional Central Limit Theorem for the Realized Power Variation of Integrated Stable Processes”, Stoch. Anal. Appl., 25:1 (2007), 169–186  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Barndorff-Nielsen O.E., Hansen P.R., Lunde A., Shephard N., “Designing Realized Kernels to Measure the ex post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise”, Econometrica, 76:6 (2008), 1481–1536  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. McAleer M., Medeiros M.C., “Realized volatility: A review”, Econometric Reviews, 27:1–3 (2008), 10–45  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Manuel Corcuera J., Farkas G., “Power Variation for Ito Integrals with Respect to Alpha-Stable Processes”, Stat. Neerl., 64:3, SI (2010), 276–289  crossref  mathscinet  isi  scopus
    6. Fukasawa M., “Realized Volatility with Stochastic Sampling”, Stoch. Process. Their Appl., 120:6 (2010), 829–852  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Hayashi T., Jacod J., Yoshida N., “Irregular sampling and central limit theorems for power variations: The continuous case”, Ann Inst Henri Poincaré Probab Stat, 47:4 (2011), 1197–1218  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    8. Barndorff-Nielsen O.E., Hansen P.R., Lunde A., Shephard N., “Multivariate realised kernels: Consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading”, J Econometrics, 162:2 (2011), 149–169  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Vetter M., “Estimation of Correlation for Continuous Semimartingales”, Scand. J. Stat., 39:4 (2012), 757–771  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:151
    Полный текст:51
    Литература:24
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020