RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2010, том 55, выпуск 1, страницы 167–176 (Mi tvp4183)  

Краткие сообщения

Об одном предельном соотношении для когерентных мер риска

Л. А. Коновалов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию связи между обычным и факторным рисками в факторной модели. В частности показано, что при определенных условиях в простейшей факторной модели с ростом числа активов в портфеле разность между этими рисками стремится к конечному числу, несмотря на то, что сами они стремятся к бесконечности.

Ключевые слова: измерение риска, когерентные меры риска, факторный риск, факторная модель, предельные теоремы, хвостовой V@R, взвешенный V@R.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4183

Полный текст: PDF файл (202 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 55:1, 144–153

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 15.06.2008
Исправленный вариант: 05.02.2009

Образец цитирования: Л. А. Коновалов, “Об одном предельном соотношении для когерентных мер риска”, Теория вероятн. и ее примен., 55:1 (2010), 167–176; Theory Probab. Appl., 55:1 (2011), 144–153

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kon10}
\by Л.~А.~Коновалов
\paper Об одном предельном соотношении для когерентных мер риска
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 1
\pages 167--176
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4183}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4183}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2768525}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 1
\pages 144--153
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798470X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000288119100011}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79955543142}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4183
  • https://doi.org/10.4213/tvp4183
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i1/p167

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:309
    Полный текст:75
    Литература:36
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020