RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1964, том 9, выпуск 4, страницы 710–718 (Mi tvp422)  

Эта публикация цитируется в 36 научных статьях (всего в 36 статьях)

Краткие сообщения

Теорема о суммах независимых положительных случайных величин и ее приложения к ветвящимся случайным процессам

В. П. Чистяков


Полный текст: PDF файл (448 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1964, 9:4, 640–648

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 07.01.1964

Образец цитирования: В. П. Чистяков, “Теорема о суммах независимых положительных случайных величин и ее приложения к ветвящимся случайным процессам”, Теория вероятн. и ее примен., 9:4 (1964), 710–718; Theory Probab. Appl., 9:4 (1964), 640–648

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Chi64}
\by В.~П.~Чистяков
\paper Теорема о суммах независимых положительных случайных величин и ее приложения к~ветвящимся случайным процессам
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1964
\vol 9
\issue 4
\pages 710--718
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp422}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=170394}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0203.19401}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1964
\vol 9
\issue 4
\pages 640--648
\crossref{https://doi.org/10.1137/1109088}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp422
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v9/i4/p710

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Л. Якымив, “Достаточные условия субэкспоненциальности свертки двух распределений”, Матем. заметки, 58:5 (1995), 778–781  mathnet  mathscinet  zmath; A. L. Yakymiv, “Sufficient conditions for the subexponential property of the convolution of two distributions”, Math. Notes, 58:5 (1995), 1227–1230  crossref
    2. А. Л. Якымив, “Некоторые свойства субэкспоненциальных распределений”, Матем. заметки, 62:1 (1997), 138–144  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. L. Yakymiv, “Some properties of subexponential distributions”, Math. Notes, 62:1 (1997), 116–121  crossref  isi
    3. Г. Ш. Цициашвили, В. В. Калашников, “Двусторонние оценки случайных сумм с субэкспоненциальными слагаемыми”, Пробл. передачи информ., 35:3 (1999), 67–79  mathnet  mathscinet  zmath; G. Sh. Tsitsiashvili, V. V. Kalashnikov, “Two-Sided Bounds of Random Sums with Subexponential Summands”, Problems Inform. Transmission, 35:3 (1999), 248–258
    4. А. Л. Якымив, “Явные оценки для асимптотики субэкспоненциальных безгранично делимых функций распределения”, Матем. заметки, 67:2 (2000), 295–301  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. L. Yakymiv, “Explicit estimates for the asymptotics of subexponential infinitely divisible distribution functions”, Math. Notes, 67:2 (2000), 239–244  crossref  isi
    5. А. Балтрунас, “О субэкспоненциальности одного класса случайных величин”, Матем. заметки, 69:4 (2001), 625–628  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. Baltrūnas, “On the Subexponential Property of a Class of Random Variables”, Math. Notes, 69:4 (2001), 571–574  crossref  isi
    6. А. В. Лебедев, “Экстремумы субэкспоненциального дробового шума”, Матем. заметки, 71:2 (2002), 227–231  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. V. Lebedev, “Extremes of Subexponential Shot Noise”, Math. Notes, 71:2 (2002), 206–210  crossref  isi
    7. М. С. Сгибнев, “Точная асимптотика меры восстановления в “критическом” случае”, Фундамент. и прикл. матем., 8:3 (2002), 911–920  mathnet  mathscinet  zmath
    8. А. В. Лебедев, “Максимумы субэкспоненциальных полей дробового шума с конечным радиусом влияния”, Матем. заметки, 73:2 (2003), 258–262  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. V. Lebedev, “Maxima of Subexponential Shot-Noise Fields with Finite Radius of Influence”, Math. Notes, 73:2 (2003), 240–243  crossref  isi
    9. А. Балтрунас, А. Л. Якымив, “Асимптотика второго порядка субэкспоненциальных безгранично делимых распределений”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003), 793–800  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. Baltrūnas, A. L. Yakymiv, “Second-order asymptotic behavior of subexponential infinitely divisible distributions”, Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 703–710  crossref  isi
    10. Tang Q.H., Tsitsiashvili G., “Precise estimates for the ruin probability in finite horizon in a discrete–time model with heavy–tailed insurance and financial risks”, Stochastic Processes and Their Applications, 108:2 (2003), 299–325  isi
    11. В. В. Шнеер, “Оценки для распределений сумм случайных величин с субэкспоненциальными распределениями”, Сиб. матем. журн., 45:6 (2004), 1401–1420  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Shneer, “Estimates for the distributions of the sums of subexponential random variables”, Siberian Math. J., 45:6 (2004), 1143–1158  crossref  isi
    12. А. В. Лебедев, “Максимумы независимых сумм в случае тяжелых хвостов”, Теория вероятн. и ее примен., 49:4 (2004), 791–794  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. V. Lebedev, “Maxima of independent sums in the presence of heavy tails”, Theory Probab. Appl., 49:4 (2005), 700–703  crossref  isi
    13. Tang Q.H., Tsitsiashvili G., “Finite– and infinite–time ruin probabilities in the presence of stochastic returns on investments”, Advances in Applied Probability, 36:4 (2004), 1278–1299  crossref  isi
    14. Pakes A.G., “Convolution equivalence and infinite divisibility”, Journal of Applied Probability, 41:2 (2004), 407–424  crossref  isi
    15. Denisov D., Foss S., Korshunov D., “Tail asymptotics for the supremum of a random walk when the mean is not finite”, Queueing Systems, 46:1–2 (2004), 15–33  isi
    16. Tang Q.H., “Uniform estimates for the tail probability of maxima over finite horizons with subexponential tails”, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 18:1 (2004), 71–86  isi
    17. Su C., Tang Q.H., “Heavy-tailed distributions and their applications”, Probability, Finance and Insurance, 2004, 218–236  isi
    18. Shimura T., Watanabe T., “Infinite divisibility and generalized subexponentiality”, Bernoulli, 11:3 (2005), 445–469  crossref  isi
    19. М. С. Сгибнев, “Точная асимптотика решений для уравнений многомерного восстановления”, Изв. РАН. Сер. матем., 70:2 (2006), 159–178  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. S. Sgibnev, “Exact asymptotic expansions for solutions of multi-dimensional renewal equations”, Izv. Math., 70:2 (2006), 363–383  crossref  isi  elib
    20. В. В. Шнеер, “Оценки для вероятностей попадания в интервал сумм случайных величин с локально-субэкспоненциальными распределениями”, Сиб. матем. журн., 47:4 (2006), 946–955  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Shneer, “Estimates for interval probabilities of the sums of random variables with locally subexponential distributions”, Siberian Math. J., 47:4 (2006), 779–786  crossref  isi
    21. Tang Q.H., “On convolution equivalence with applications”, Bernoulli, 12:3 (2006), 535–549  crossref  isi
    22. Foss S., Korshunov D., “Lower limits and equivalences for convolution tails”, Annals of Probability, 35:1 (2007), 366–383  crossref  isi
    23. Denisov D., Foss S., Korshunov D., “On lower limits and equivalences for distribution tails of randomly stopped sums”, Bernoulli, 14:2 (2008), 391–404  crossref  isi
    24. Jiang J., Tang Q., “Reinsurance under the LCR and ECOMOR treaties with emphasis on light–tailed claims”, Insurance Mathematics & Economics, 43:3 (2008), 431–436  crossref  isi
    25. Chen G., Wang Yu., Cheng F., “The Uniform Local Asymptotics of the Overshoot of a Random Walk with Heavy–Tailed Increments”, Stochastic Models, 25:3 (2009), 508–521  crossref  isi
    26. Cui Zh., Wang Yu., Wang K., “Asymptotics for the Moments of the Overshoot and Undershoot of a Random Walk”, Advances in Applied Probability, 41:2 (2009), 469–494  crossref  isi
    27. С. В. Нагаев, “Об условиях, достаточных для субэкспоненциальности”, Теория вероятн. и ее примен., 55:1 (2010), 176–186  mathnet  crossref  mathscinet; S. V. Nagaev, “On conditions sufficient for subexponentiality”, Theory Probab. Appl., 55:1 (2011), 153–164  crossref  isi
    28. Wang Yu., Cui Zh., Wang K., Ma X., “Uniform Asymptotics of the Finite-Time Ruin Probability for All Times”, J. Math. Anal. Appl., 390:1 (2012), 208–223  crossref  isi
    29. Chen Ya., Wang Yu., Wang K., “Asymptotic Results for Ruin Probability of a Two-Dimensional Renewal Risk Model”, Stoch. Anal. Appl., 31:1 (2013), 80–91  crossref  isi
    30. Wang K. Yang Ya. Yu Ch., “Estimates for the Overshoot of a Random Walk with Negative Drift and Non-Convolution Equivalent Increments”, Stat. Probab. Lett., 83:6 (2013), 1504–1512  crossref  isi
    31. Wang K., “The Uniform Asymptotics of the Overshoot of a Random Walk with Light-Tailed Increments”, Commun. Stat. – Theory Methods, 42:5 (2013), 830–837  crossref  isi
    32. Lin J., “Second Order Tail Behaviour For Heavy-Tailed Sums and Their Maxima With Applications To Ruin Theory”, Extremes, 17:2 (2014), 247–262  crossref  isi
    33. Cui Zh., Wang Yu., Wang K., “the Uniform Local Asymptotics For a Levy Process and Its Overshoot and Undershoot”, Commun. Stat.-Theory Methods, 45:4 (2016), 1156–1181  crossref  isi
    34. Liu X., Gao Q., Guo E., “Uniform asymptotics for ruin probability of a two-dimensional dependent renewal risk model”, Commun. Stat.-Theory Methods, 45:20 (2016), 6045–6060  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    35. Buraczewski D. Damek E. Mikosch T., “Stochastic Models With Power-Law Tails: the Equation X = Ax + B”, Stochastic Models With Power-Law Tails: the Equation X = Ax + B, Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Springer Int Publishing Ag, 2016, 1–320  crossref  isi
    36. Bernackaite E., Siaulys J., “The finite-time ruin probability for an inhomogeneous renewal risk model”, J. Ind. Manag. Optim., 13:1 (2017), 207–222  crossref  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:534
    Полный текст:242
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020