RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2010, том 55, выпуск 2, страницы 398–405 (Mi tvp4225)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Краткие сообщения

Local and true martingales in discrete time

V. Prokaja, M. Rásonyib

a Eötvös Loránd University, Department of Probability Theory and Statistics
b Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences

Аннотация: Доказывается, что для процесса с дискретным временем и с бесконечным временным горизонтом множество эквивалентных $L^p$-мартингальных мер плотно в множестве эквивалентных локально-мартингальных мер относительно нормы, определяемой полной вариацией.

Ключевые слова: эквивалентная мартингальная мера; локальный мартингал; норма, определяемая полной вариацией.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4225

Полный текст: PDF файл (179 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 55:2, 325–332

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 24.07.2008
Язык публикации: английский

Образец цитирования: V. Prokaj, M. Rásonyi, “Local and true martingales in discrete time”, Теория вероятн. и ее примен., 55:2 (2010), 398–405; Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 325–332

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ProRas10}
\by V.~Prokaj, M.~R\'asonyi
\paper Local and true martingales in discrete time
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 2
\pages 398--405
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4225}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4225}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2768917}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 2
\pages 325--332
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984899}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000291205300012}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79959301924}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4225
  • https://doi.org/10.4213/tvp4225
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i2/p398

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Guasoni P., Rasonyi M., “Fragility of Arbitrage and Bubbles in Local Martingale Diffusion Models”, Financ. Stoch., 19:2 (2015), 215–231  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Choulli T., Schweizer M., “Locally Phi-Integrable SIGMA-Martingale Densitiesfor General Semimartingales”, Stochastics, 88:2 (2016), 191–266  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Bayraktar E., Yu X., “On the Market Viability Under Proportional Transaction Costs”, Math. Financ., 28:3 (2018), 800–838  crossref  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:264
    Полный текст:62
    Литература:60
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020