RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2010, том 55, выпуск 3, страницы 417–431 (Mi tvp4234)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Аналитическое доказательство тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа

А. Е. Кузнецов

York University

Аннотация: В статье предлагается аналитическое доказательство двух центральных результатов теории флуктуаций процессов Леви: тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа. Метод доказательства является довольно общим и требует только одного слабого ограничения на “хвосты” меры скачков. Доказательство тождества Печерского–Рогозина основано на интегральном уравнении, решением которого является совместное распределение момента первого достижения и перескока. Это уравнение преобразуется в одномерное уравнение Винера–Хопфа, которое решается с помощью классических методов из теории краевых задач Римана. Факторизация Винера–Хопфа и некоторые другие результаты выводятся как следствие тождества Печерского–Рогозина.

Ключевые слова: процесс Леви, факторизация Винера–Хопфа, тождество Печерского–Рогозина, интегральное уравнение, краевая задача Римана, формулы Сохоцкого.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4234

Полный текст: PDF файл (194 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 55:3, 432–443

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 19.05.2009

Образец цитирования: А. Е. Кузнецов, “Аналитическое доказательство тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа”, Теория вероятн. и ее примен., 55:3 (2010), 417–431; Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 432–443

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz10}
\by А.~Е.~Кузнецов
\paper Аналитическое доказательство тождества Печерского--Рогозина и факторизации Винера--Хопфа
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 3
\pages 417--431
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4234}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4234}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2768530}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 3
\pages 432--443
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984929}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000294601800004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82355165072}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4234
  • https://doi.org/10.4213/tvp4234
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i3/p417

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Kuznetsov A., Peng X., “On the Wiener-Hopf factorization for Lévy processes with bounded positive jumps”, Stochastic Process. Appl., 122:7 (2012), 2610–2638  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Fralx B.H. Van Leeuwaarden J.S.H. Boxma O.J., “Factorization Identities for Reflected Processes, with Applications”, J. Appl. Probab., 50:3 (2013), 632–653  crossref  mathscinet  isi  scopus
    3. Davis M.H.A., Pistorius M.R., “Explicit Solution of An Inverse First-Passage Time Problem For Levy Processes and Counterparty Credit Risk”, Ann. Appl. Probab., 25:5 (2015), 2383–2415  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. R. A. Maller, “Extensions of regularity for a Lévy process”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 719–752  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 575–603  crossref  isi
    5. Kuznetsov A., Kwasnicki M., “Spectral Analysis of Stable Processes on the Positive Half-Line”, Electron. J. Probab., 23 (2018), 10  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Kwasnicki M., “Fluctuation Theory For Levy Processes With Completely Monotone Jumps”, Electron. J. Probab., 24 (2019), 40  crossref  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:355
    Полный текст:84
    Литература:61
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020