RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2010, том 55, выпуск 4, страницы 680–704 (Mi tvp4278)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности

А. А. Гущин

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: Рассматривается задача максимизации робастной полезности от терминального капитала в случае, когда рынок характеризуется только множеством терминальных капиталов, отвечающих всем допустимым стратегиям инвестора. Основное внимание уделено случаю, когда функция полезности конечна на полупрямой. Доказана минимаксная теорема, сводящая робастную постановку к стандартной, приведена двойственная характеризация цены в исходной задаче и доказаны те свойства решений и функций цены для исходной и двойственной задач, которые не требуют дополнительных предположений типа условий на асимптотическую эластичность функции полезности.

Ключевые слова: двойственная задача, $f$-дивергенция, максимизация полезности, робастная полезность.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4278

Полный текст: PDF файл (261 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 55:4, 611–630

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 16.02.2010

Образец цитирования: А. А. Гущин, “Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 680–704; Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 611–630

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus10}
\by А.~А.~Гущин
\paper Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 4
\pages 680--704
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4278}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4278}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2859159}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 4
\pages 611--630
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798508X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000296870800003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82355184050}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4278
  • https://doi.org/10.4213/tvp4278
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i4/p680

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. И. С. Морозов, “Дифференцируемость целевой функции в задаче максимизации робастной полезности”, Теория вероятн. и ее примен., 56:2 (2011), 374–384  mathnet  crossref  mathscinet  elib; I. S. Morozov, “Differentiability of objective function in robast utility maximization”, Theory Probab. Appl., 56:2 (2011), 327–337  crossref  isi  elib
    2. Oksendal B., Sulem A., “Dynamic Robust Duality in Utility Maximization”, Appl. Math. Optim., 75:1 (2017), 117–147  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:270
    Полный текст:22
    Литература:50

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019