RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2010, том 55, выпуск 4, страницы 796–803 (Mi tvp4284)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

О больших уклонениях статистики Шеппа

А. В. Шкляев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Для случайного блуждания $S_n$ с шагами, подчиненными условию Крамера, в явном виде, включая константу, получена асимптотика при $n,m\to\infty$ больших ($\ge\theta n$) уклонений статистики Шеппа $\rho_{m,n}:=\max_{k\le m}\max_{i\le n}(S_{k+i}-S_k)$. Выведены предельные теоремы для $\rho_{m,n}$ и $\tau_n(\theta):=\min\{m:\max_{k\le n}(S_{k+m}-S_m)\ge\theta n\}$, а также функциональные предельные теоремы при условии большого уклонения статистики Шеппа.

Ключевые слова: условие Крамера, большие уклонения, предельные теоремы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4284

Полный текст: PDF файл (183 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 55:4, 722–729

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 28.06.2010

Образец цитирования: А. В. Шкляев, “О больших уклонениях статистики Шеппа”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 796–803; Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 722–729

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shk10}
\by А.~В.~Шкляев
\paper О больших уклонениях статистики Шеппа
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 4
\pages 796--803
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4284}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4284}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2859165}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 4
\pages 722--729
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985145}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000296870800011}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82355184040}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4284
  • https://doi.org/10.4213/tvp4284
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i4/p796

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. В. Шкляев, “Большие уклонения ветвящихся процессов в случайной среде с произвольным начальным числом частиц”, Дискрет. матем., 24:4 (2012), 114–130  mathnet  crossref  mathscinet  elib; A. V. Shklyaev, “On large deviations of branching processes in a random environment with arbitrary initial number of particles: critical and supercritical cases”, Discrete Math. Appl., 22:5-6 (2012), 619–638  crossref
    2. Tan ZhongQuan Ya.Ya., “Extremes of Shepp Statistics For Fractional Brownian Motion”, Sci. China-Math., 58:8 (2015), 1779–1794  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:220
    Полный текст:49
    Литература:54
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019