RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2010, том 55, выпуск 4, страницы 803–812 (Mi tvp4285)  

Краткие сообщения

On the scaling property in fluctuation theory for stable Lévy processes

F. Cordero

Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: В статье получено выражение для преобразования Лапласа совместного распределения пары $(T_{[x,\infty[}, X_{T_{[x,\infty[}})$, где $X$ — процесс Леви, а $T_{[x,\infty[}$ — момент первого достижения процессом $X$ множества $[x,\infty[$. В случае, когда $X$ является $\alpha$-устойчивым процессом Леви с $1<\alpha<2$, показано, как по этой формуле восстанавливается распределение случайной величины $X_{T_{[x,\infty[}}$ — результат, ранее полученный Д. Рэем в симметричном случае и Н. Бинэмом в случае, когда $X$ не является спектрально отрицательным. Затем мы изучаем поведение момента $T[x,\infty[$ при условии $\{X_{T_{[x,\infty[}}-x\le h\}$, когда $h$ стремится к $0$. При этом на первый план выходит случайная величина $T^0_x$, которая, по-видимому, связана с абсолютной непрерывностью распределения супремума процесса $X$.

Ключевые слова: теория флуктуаций, масштабная инвариантность, процессы Леви, устойчивые процессы, момент первого достижения.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4285

Полный текст: PDF файл (186 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 55:4, 683–691

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 26.07.2010
Язык публикации: английский

Образец цитирования: F. Cordero, “On the scaling property in fluctuation theory for stable Lévy processes”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 803–812; Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 683–691

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Cor10}
\by F.~Cordero
\paper On the scaling property in fluctuation theory for stable L\'evy processes
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 4
\pages 803--812
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4285}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4285}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2859166}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 4
\pages 683--691
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985157}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000296870800006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-82355184047}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4285
  • https://doi.org/10.4213/tvp4285
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i4/p803

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:189
    Полный текст:72
    Литература:50
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020