RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 1, страницы 47–76 (Mi tvp4323)  

Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем

Д. Б. Рохлин

Южный федеральный университет, факультет математики, механики и компьютерных наук

Аннотация: Вычисление границ цен платежных обязательств сведено к решению последовательности связанных между собой конечномерных оптимизационных задач, зависящих от параметра. В модели идеального рынка полученные формулы описывают верхнюю цену хеджирования, а в модели мультивалютного рынка с операционными издержками — множество начальных портфелей, позволяющих суперхеджировать векторное платежное обязательство. Указанные формулы не содержат мартингальных мер и их аналогов. Доказательства основаны на теореме о мартингальном выборе. Эффективность предлагаемого подхода иллюстрируется рядом примеров.

Ключевые слова: цены хеджирования, операционные издержки, дискретное время, теорема о мартингальном выборе, измеримые многозначные отображения, выпуклость.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4323

Полный текст: PDF файл (288 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2012, 56:1, 72–95

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 16.02.2010

Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76; Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok11}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 1
\pages 47--76
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4323}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4323}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2848416}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06031474}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20732884}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2012
\vol 56
\issue 1
\pages 72--95
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985200}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000300635400005}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=17986052}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84861371530}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4323
  • https://doi.org/10.4213/tvp4323
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i1/p47

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:274
    Полный текст:30
    Литература:48

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019