RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 1, страницы 167–176 (Mi tvp4333)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

О распределении времени, проводимого марковской цепью на разных уровнях до момента достижения фиксированного состояния

Я. А. Люлько

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Работа состоит из двух частей. В первой части с помощью строго марковского свойства показано, что в общем случае распределение времени пребывания будет геометрическим (с массой в нуле). В качестве примера рассмотрено скошенное случайное блуждание $S^{\alpha}=(S^{\alpha}_k)_{k\ge 0}$ с параметром $\alpha\in [0,1]$, для которого распределение времени пребывания найдено в явном виде.
Во второй части работы делается предельный переход от времени пребывания скошенного случайного блуждания к локальному времени скошенного броуновского движения $W^{\alpha}=(W^{\alpha}_t)_{t\ge 0}$. При этом основным инструментом для предельного перехода служит обобщенный принцип инвариантности Донскера–Прохорова.

Ключевые слова: марковская цепь, скошенное броуновское движение, локальное время, марковские моменты, принцип инвариантности Донскера–Прохорова.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4333

Полный текст: PDF файл (201 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2012, 56:1, 140–149

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 26.11.2009
Исправленный вариант: 24.12.2010

Образец цитирования: Я. А. Люлько, “О распределении времени, проводимого марковской цепью на разных уровнях до момента достижения фиксированного состояния”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 167–176; Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 140–149

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lyu11}
\by Я.~А.~Люлько
\paper О распределении времени, проводимого марковской цепью на разных уровнях до момента достижения фиксированного состояния
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 1
\pages 167--176
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4333}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4333}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2848424}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06031480}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732893}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2012
\vol 56
\issue 1
\pages 140--149
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985285}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000300635400011}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17986179}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84861399812}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4333
  • https://doi.org/10.4213/tvp4333
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i1/p167

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Gairat A., Shcherbakov V., “Density of Skew Brownian Motion and Its Functionals With Application in Finance”, Math. Financ., 27:4 (2017), 1069–1088  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Csaki E. Csorgo M. Foldes A. Revesz P., “Limit Theorems For Local and Occupation Times of Random Walks and Brownian Motion on a Spider”, J. Theor. Probab., 32:1 (2019), 330–352  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:315
    Полный текст:65
    Литература:70
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020