RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1972, том 17, выпуск 4, страницы 761–765 (Mi tvp4352)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Краткие сообщения

Об одном тождестве для стохастических интегралов

А. А. Новиков

Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР

Полный текст: PDF файл (648 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1973, 17:4, 717–720

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.10.1971

Образец цитирования: А. А. Новиков, “Об одном тождестве для стохастических интегралов”, Теория вероятн. и ее примен., 17:4 (1972), 761–765; Theory Probab. Appl., 17:4 (1973), 717–720

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov72}
\by А.~А.~Новиков
\paper Об одном тождестве для стохастических интегралов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1972
\vol 17
\issue 4
\pages 761--765
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4352}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=312567}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0284.60054}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1973
\vol 17
\issue 4
\pages 717--720
\crossref{https://doi.org/10.1137/1117088}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4352
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v17/i4/p761

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Новиков, “Об условиях абсолютной непрерывности вероятностных мер”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 435–445  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “On conditions for absolute continuity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 697–707  crossref  isi
    2. Kallsen J., Shiryaev A., “The Cumulant Process and Esscher's Change of Measure”, Financ. Stoch., 6:4 (2002), 397–428  crossref  isi
    3. А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78  mathnet  crossref  zmath
    4. Hulley H., Platen E., “A Visual Criterion for Identifying Ito Diffusions as Martingales or Strict Local Martingales”, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Progress in Probability, 63, 2011, 147–157  isi
    5. Mijatovic A., Urusov M., “On the martingale property of certain local martingales”, Probab Theory Related Fields, 152:1–2 (2012), 1–30  crossref  isi
    6. Sokol A. Hansen N.R., “Exponential Martingales and Changes of Measure For Counting Processes”, Stoch. Anal. Appl., 33:5 (2015), 823–843  crossref  isi
    7. Bernard C. Cui Zh. McLeish D., “on the Martingale Property in Stochastic Volatility Models Based on Time-Homogeneous Diffusions”, Math. Financ., 27:1 (2017), 194–223  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Hulley H., Ruf J., “Weak Tail Conditions For Local Martingales”, Ann. Probab., 47:3 (2019), 1811–1825  crossref  mathscinet  isi  scopus
    9. B. Chiqvinidze, “New proof of the Novikov criterion using backward stochastic differential equations”, Theory Stoch. Process., 24(40):2 (2019), 14–16  mathnet
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:432
    Полный текст:197
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020