RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 2, страницы 374–384 (Mi tvp4381)  

Краткие сообщения

Дифференцируемость целевой функции в задаче максимизации робастной полезности

И. С. Морозов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В задачах максимизации полезности оптимальный способ инвестирования позволяет при начальном капитале x получить ожидаемую полезность $u(x)$. В этом смысле на целевую функцию u можно смотреть как на функцию полезности. Традиционным условием на функцию полезности является дифференцируемость, поэтому естественным образом возникает вопрос о дифференцируемости целе- вой функции $u$. При этом в задаче максимизации стандартной полезности целевая функция обычно дифференцируема. Данная статья преследует цель показать, что это не так для задачи максимизации робастной полезности за исключением случаев, когда функция полезности $U$ имеет степенной, экспоненциальный или логарифмический вид.

Ключевые слова: задача максимизации робастной полезности; дифференцируемость целевой функции; степенная, логарифмическая, экспоненциальная функции полезности.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4381

Полный текст: PDF файл (209 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 56:2, 327–337

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.03.2011

Образец цитирования: И. С. Морозов, “Дифференцируемость целевой функции в задаче максимизации робастной полезности”, Теория вероятн. и ее примен., 56:2 (2011), 374–384; Theory Probab. Appl., 56:2 (2011), 327–337

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mor11}
\by И.~С.~Морозов
\paper Дифференцируемость целевой функции в задаче максимизации робастной полезности
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 2
\pages 374--384
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4381}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4381}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3136478}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20732908}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 56
\issue 2
\pages 327--337
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985431}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000304412000010}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=17991650}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84862270096}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4381
  • https://doi.org/10.4213/tvp4381
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i2/p374

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:324
    Полный текст:61
    Литература:58
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020