RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 3, страницы 608–618 (Mi tvp44)  

Краткие сообщения

Хеджирование наименьшей вариации в модели со скачками в неслучайные моменты времени

В. Н. Радченко

Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко

Аннотация: Рассматривается модель, в которой цена акции управляется винеровским процессом и дополнительно имеет случайные изменения в некоторые заранее известные неслучайные моменты времени. Выводится в явном виде стратегия хеджирования наименьшей вариации для Европейского опциона колл. Вывод основан на разложении Фёльмера–Швайцера функции платежа.

Ключевые слова: хеджирование наименьшей вариации, Европейский опцион колл, разложение Фёльмера–Швайцера, модель цены акции со скачками, неслучайные моменты скачков, минимальная мартингальная мера.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp44

Полный текст: PDF файл (1183 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:3, 536–545

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 19.08.2004

Образец цитирования: В. Н. Радченко, “Хеджирование наименьшей вариации в модели со скачками в неслучайные моменты времени”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 608–618; Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 536–545

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rad06}
\by В.~Н.~Радченко
\paper Хеджирование наименьшей вариации в модели со скачками в неслучайные моменты времени
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 3
\pages 608--618
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp44}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp44}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2325550}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05202196}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9275444}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 3
\pages 536--545
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982578}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000250344800012}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-35349009543}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp44
  • https://doi.org/10.4213/tvp44
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i3/p608

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:262
    Полный текст:67
    Литература:43
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020