Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 3, страницы 417–448 (Mi tvp4401)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях

Р. В. Ивановa, А. Н. Ширяевb

a Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: В теории расчетов опционов известный принцип дуальности утверждает, что расчет рациональных цен для опционов колл (опционов покупателя) может быть сведен к расчету рациональных цен для опционов пут (опционов продавца) в соответствующих дуальных моделях. В настоящей работе для диффузионных моделей рассматривается ряд опционов, для которых показывается, как задачу отыскания хеджирующих стратегий для опционов колл можно свести к задаче нахождения хеджирующих стратегий для опционов пут в дуальных моделях. Рассматриваются также опционы Магрэйба и некоторые экзотические опционы.

Ключевые слова: диффузионные модели, хеджирующие стратегии, принцип дуальности, опционы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4401

Полный текст: PDF файл (285 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 56:3, 376–402

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 27.08.2010

Образец цитирования: Р. В. Иванов, А. Н. Ширяев, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 417–448; Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 376–402

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{IvaShi11}
\by Р.~В.~Иванов, А.~Н.~Ширяев
\paper О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 417--448
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4401}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4401}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3136459}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732913}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 376--402
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985480}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000310058300002}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20497004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84867717324}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4401
  • https://doi.org/10.4213/tvp4401
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i3/p417

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Р. В. Иванов, “О предсказании максимума семимартингала и оптимальном моменте продажи акции”, Автомат. и телемех., 2015, № 7, 69–77  mathnet  elib; R. V. Ivanov, “On predicting the maximum of a semimartingale and the optimal moment to sell a stock”, Autom. Remote Control, 76:7 (2015), 1193–1200  crossref  isi  elib
    		• Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:474
    Полный текст:112
    Литература:64
     
    Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021