|
Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 3, страницы 478–493
(Mi tvp4403)
|
|
|
|
К вопросу о справедливости формулы Ито для разрывной функции
Г. В. Перельман Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В работе получены два обобщения классической формулы Ито для броуновского движения: получена формула, справедливая для функций, имеющих разрыв производной вдоль гладкой кривой,
а также формула, справедливая для функций, имеющих разрыв вдоль монотонной гладкой кривой.
Ключевые слова:
формула Ито, броуновское движение, винеровский процесс, дискретная формула Ито, формула Танака.
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp4403
Полный текст:
PDF файл (200 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 56:3, 443–456
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья Поступила в редакцию: 04.03.2011
Образец цитирования:
Г. В. Перельман, “К вопросу о справедливости формулы Ито для разрывной функции”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 478–493; Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 443–456
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Per11}
\by Г.~В.~Перельман
\paper К вопросу о справедливости формулы Ито для разрывной функции
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 478--493
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4403}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4403}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3136461}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732915}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 443--456
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985509}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000310058300005}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20497026}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84867729117}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp4403https://doi.org/10.4213/tvp4403 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i3/p478
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
|
Просмотров: |
Эта страница: | 364 | Полный текст: | 83 | Литература: | 67 |
|