RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 3, страницы 534–565 (Mi tvp4406)  

Эта публикация цитируется в 19 научных статьях (всего в 19 статьях)

Third-order asymptotic optimality of the generalized Shiryaev–Roberts changepoint detection procedures

A. G. Tartakovskiia, M. Pollakb, A. S. Polunchenkoa

a University of Southern California
b Hebrew University of Jerusalem

Аннотация: Для задачи скорейшего обнаружения разладки в базовой минимаксной постановке рассматриваются три процедуры последовательного обнаружения разладки — варианта правила Ширяева–Робертса: вариант со статистикой, выходящей из $R_0=0$ (классическая процедура Ширяева–Робертса), вариант со статистикой, выходящей из $R_0=r$, где $r>0$ фиксировано, и вариант с статистикой, выходящей из случайной точки $R_0$ квазистационарным распределением. Проводится сравнение характеристик указанных трех правил обнаружения разладки. Асимптотически, при больших значениях среднего времени до ложной тревоги, характеристики указанных процедур неотличимы. Показывается, что вариант процедуры Ширяева–Робертса со статистикой, начинающийся из особым образом выбранной фиксированной точки $r$, и вариант, начинающийся из случайной точки, распределенной в соответствии с квазистационарным распределением, асимптотически (при больших значениях среднего времени до ложной тревоги) оптимальны по третьему порядку.

Ключевые слова: последовательный анализ, последовательное обнаружение разладки, процедура Ширяева–Робертса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4406

Полный текст: PDF файл (322 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 56:3, 457–484

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 11.11.2010
Исправленный вариант: 05.02.2011
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. G. Tartakovskii, M. Pollak, A. S. Polunchenko, “Third-order asymptotic optimality of the generalized Shiryaev–Roberts changepoint detection procedures”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 534–565; Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 457–484

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{TarPolPol11}
\by A.~G.~Tartakovskii, M.~Pollak, A.~S.~Polunchenko
\paper Third-order asymptotic optimality of the generalized Shiryaev--Roberts changepoint detection procedures
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 534--565
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4406}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4406}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3136464}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20732918}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 457--484
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985534}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000310058300006}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84867719211}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4406
  • https://doi.org/10.4213/tvp4406
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i3/p534

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Tartakovsky A.G., Polunchenko A.S., Sokolov G., “Efficient Computer Network Anomaly Detection by Changepoint Detection Methods”, IEEE J. Sel. Top. Signal Process., 7:1 (2013), 4–11  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
    2. A. S. Polunchenko, G. Sokolov, Du Wenyu, “An accurate method for determining the pre-change run length distribution of the generalized Shiryaev-Roberts detection procedure”, Sequential Anal., 33:1 (2014), 112–134  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Polunchenko A.S., Sokolov G., Du W., “Efficient Performance Evaluation of the Generalized Shiryaev-Roberts Detection Procedure in a Multi-Cyclic Setup”, Appl. Stoch. Models. Bus. Ind., 30:6 (2014), 723–739  crossref  mathscinet  isi
    4. Moustakides G.V., “Multiple Optimality Properties of the Shewhart Test”, Seq. Anal., 33:3 (2014), 318–344  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Banerjee T., Veeravalli V.V., “Data-Efficient Minimax Quickest Change Detection With Composite Post-Change Distribution”, IEEE Trans. Inf. Theory, 61:9 (2015), 5172–5184  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Polunchenko A.S. Sokolov G., “An Analytic Expression for the Distribution of the Generalized Shiryaev–Roberts Diffusion”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 18:4, SI (2016), 1153–1195  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Ye S. Fellouris G. Culpepper S. Douglas J., “Sequential detection of learning in cognitive diagnosis”, Br. J. Math. Stat. Psychol., 69:2 (2016), 139–158  crossref  mathscinet  isi  scopus
    8. Polunchenko A.S., “Exact distribution of the Generalized Shiryaev–Roberts stopping time under the minimax Brownian motion setup”, Seq. Anal., 35:1, SI (2016), 108–143  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Polunchenko A.S., “On the quasi-stationary distribution of the Shiryaev–Roberts diffusion”, Seq. Anal., 36:1 (2017), 126–149  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Pepelyshev A. Polunchenko A.S., “Real-time financial surveillance via quickest change-point detection methods”, Stat. Interface, 10:1 (2017), 93–106  crossref  mathscinet  zmath  isi
    11. A. S. Polunchenko, “Asymptotic near-minimaxity of the randomized Shiryaev–Roberts–Pollak change-point detection procedure in continuous time”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 769–786  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 617–631  crossref  isi
    12. Banerjee T. Moustakides G.V., “Minimax Optimality of Shiryaev-Roberts Procedure For Quickest Drift Change Detection of a Brownian Motion”, Seq. Anal., 36:3 (2017), 355–369  crossref  mathscinet  zmath  isi
    13. Polunchenko A.S., “Asymptotic Exponentiality of the First Exit Time of the Shiryaev-Roberts Diffusion With Constant Positive Drift”, Seq. Anal., 36:3 (2017), 370–383  crossref  mathscinet  zmath  isi
    14. Han D. Tsung F. Xian J., “On the Optimality of Bayesian Change-Point Detection”, Ann. Stat., 45:4 (2017), 1375–1402  crossref  mathscinet  zmath  isi
    15. Tartakovsky A.G., “On Asymptotic Optimality in Sequential Changepoint Detection: Non-Iid Case”, IEEE Trans. Inf. Theory, 63:6 (2017), 3433–3450  crossref  mathscinet  zmath  isi
    16. Ren X. Johansson K.H. Shi D. Shi L., “Quickest Change Detection in Adaptive Censoring Sensor Networks”, IEEE Trans. Control Netw. Syst., 5:1 (2018), 239–250  crossref  mathscinet  isi
    17. Banerjee T. Firouzi H. Hero Iii A.O., “Quickest Detection For Changes in Maximal Knn Coherence of Random Matrices”, IEEE Trans. Signal Process., 66:17 (2018), 4490–4503  crossref  isi  scopus
    18. Polunchenko A.S. Raghavan V., “Comparative Performance Analysis of the Cumulative Sum Chart and the Shiryaev-Roberts Procedure For Detecting Changes in Autocorrelated Data”, Appl. Stoch. Models. Bus. Ind., 34:6 (2018), 922–948  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    19. Tartakovsky A.G., “Asymptotic Optimality of Mixture Rules For Detecting Changes in General Stochastic Models”, IEEE Trans. Inf. Theory, 65:3 (2019), 1413–1429  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:284
    Полный текст:68
    Литература:44
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020