RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2011, том 56, выпуск 3, страницы 566–591 (Mi tvp4407)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

On hitting times of the winding processes of planar Brownian motion and of Ornstein–Uhlenbeck processes, via Bougerol’s identity

S. Vakeroudisab

a Ècole Normale Supérieure, Paris
b Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: Устанавливаются некоторые тождества по распределению для плоских комплекснозначных процессов Орнштейна–Уленбека $(Z_t=X_t+iY_t, T\geq 0)$, включая плоское броуновское движение, эквивалентные хорошо известному тождеству Бужероля для линейного броуновского движения $(\beta, t\geq 0):$ для любого фиксированного $u>0$
$$ \operatorname{sh} \beta_u\stackrel{\textrm{law}}{=}\hat{\beta}_{\int_0^uds\exp (2\beta_s)}, $$
где $(\hat{\beta}_t, t\geq 0)$ — броуновское движение, независимое от $\beta$.
Эти тождества по распределению для двумерных процессов позволяют изучать распределение моментов достижения $T_c^\theta\equiv\inf\{t: \theta_t=c\}$ $(c>0), T_{-d,c}^{\theta}\equiv\inf\{t:\theta\notin (-d,c)\}$ $(c,d>0)$ и, в частности, $T_{-c,c}^\theta\equiv \inf\{t:\theta_t\notin (-c,c)\}$ $(c>0)$ для непрерывного процесса $\theta_t=\textrm{Im} (\int_0^t Z_s^{-1}dZ_s), t\geq 0,$ — угла, заметаемого комплексным процессом Орнштейна–Уленбека.

Ключевые слова: плоское броуновское движение; процесс Орнштейна–Уленбека; угол, заметаемый радиус-вектором комплекснозначного процесса; тождество Бужероля; момент выхода из конуса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4407

Полный текст: PDF файл (278 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, 56:3, 485–507

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 28.07.2010
Язык публикации: английский

Образец цитирования: S. Vakeroudis, “On hitting times of the winding processes of planar Brownian motion and of Ornstein–Uhlenbeck processes, via Bougerol’s identity”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 566–591; Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 485–507

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Vak11}
\by S.~Vakeroudis
\paper On hitting times of the winding processes of planar Brownian motion and of Ornstein--Uhlenbeck processes, via Bougerol’s identity
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 566--591
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4407}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4407}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3136465}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20732919}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 56
\issue 3
\pages 485--507
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97985546}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000310058300007}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84867700664}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4407
  • https://doi.org/10.4213/tvp4407
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v56/i3/p566

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Vakeroudis S., Yor M., “Some infinite divisibility properties of the reciprocal of planar Brownian motion exit time from a conex”, Electron. Commun. Probab., 17:23 (2012), 9 pp.  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Vakeroudis S., Yor M., “Integrability Properties and Limit Theorems for the Exit Time From a Cone of Planar Brownian Motion”, Bernoulli, 19:5A (2013), 2000–2009  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Vakeroudis S., “on the Windings of Complex-Valued Ornstein–Uhlenbeck Processes Driven By a Brownian Motion and By a Stable Process”, Stochastics, 87:5 (2015), 766–793  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Kyprianou A.E. Vakeroudis S.M., “Stable Windings At the Origin”, Stoch. Process. Their Appl., 128:12 (2018), 4309–4325  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Jedidi W., Vakeroudis S., “Windings of Planar Processes, Exponential Functionals and Asian Options”, Adv. Appl. Probab., 50:3 (2018), 726–742  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:234
    Полный текст:69
    Литература:44
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020