RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2012, том 57, выпуск 2, страницы 384–395 (Mi tvp4455)  

Краткие сообщения

Optimal multiple stopping with sum-payoff

A. Faller, L. Rüschendorf

Albert Ludwigs University of Freiburg

Аннотация: Рассматривается задача оптимальной остановки независимой последовательности $X_1,\ldots,X_n$ (время дискретно), где разрешено $m$ остановок. Функция выплат – это сумма значений в моменты остановок. В предположении, что соответствующие вложенные точечные процессы сходятся к пуассоновскому процессу на плоскости, мы находим приближенно оптимальные моменты остановки и значения в эти моменты. Решения получаются из системы $m$ дифференциальных уравнений первого порядка. В качестве применения рассматривается случай $X_i=c_iZ_i+d_i$, где $(Z_i)$ – независимые одинаково распределенные величины из области притяжения распределения экстремальных значений. Мы получаем явные результаты для значений в моменты остановки и аппроксимирующих правил оптимальной остановки.

Ключевые слова: оптимальная многократная остановка, проблема наилучшего выбора, экстремальные значения, вложенный пуассоновский процесс.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4455

Полный текст: PDF файл (196 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2013, 57:2, 325–336

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.06.2010
Исправленный вариант: 01.07.2011
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. Faller, L. Rüschendorf, “Optimal multiple stopping with sum-payoff”, Теория вероятн. и ее примен., 57:2 (2012), 384–395; Theory Probab. Appl., 57:2 (2013), 325–336

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{FalRus12}
\by A.~Faller, L.~R\"uschendorf
\paper Optimal multiple stopping with sum-payoff
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2012
\vol 57
\issue 2
\pages 384--395
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4455}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4455}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3201659}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06200631}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732963}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2013
\vol 57
\issue 2
\pages 325--336
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986011}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000319917400010}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84878769499}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4455
  • https://doi.org/10.4213/tvp4455
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v57/i2/p384

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:222
    Полный текст:53
    Литература:27
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020