RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2012, том 57, выпуск 2, страницы 395–405 (Mi tvp4456)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Sample path large deviations for squares of stationary Gaussian processes

M. Zani


Аннотация: Устанавливается принцип больших уклонений для случайных ступенчатых функций вида
$$ Z_n(t)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{[nt]}X_k^2, $$
где $\{X_k\}_k$ — стационарный гауссовский процесс. Рассматриваются ассоциированные случайные меры $\nu_n=({1}/{n})\sum_{k=1}^nX_k^2 \delta_{k/n}$. В доказательствах используется теорема Сегё для обобщенных тёплицевых матриц, приводимая в приложении и аналогичная результату работы [10]. Мы также рассматриваем ломаную, построенную по $Z_n(t)$, и изучаем умеренные уклонения для обоих случайных семейств.

Ключевые слова: гауссовские процессы, большие уклонения, теорема Сегё, тёплицевы матрицы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4456

Полный текст: PDF файл (187 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2013, 57:2, 347–357

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 19.01.2010
Исправленный вариант: 10.03.2011
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. Zani, “Sample path large deviations for squares of stationary Gaussian processes”, Теория вероятн. и ее примен., 57:2 (2012), 395–405; Theory Probab. Appl., 57:2 (2013), 347–357

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zan12}
\by M.~Zani
\paper Sample path large deviations for squares of stationary Gaussian processes
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2012
\vol 57
\issue 2
\pages 395--405
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4456}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4456}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3201662}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06200634}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20732965}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2013
\vol 57
\issue 2
\pages 347--357
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986023}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000319917400013}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84878762813}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4456
  • https://doi.org/10.4213/tvp4456
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v57/i2/p395

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. H. Djellout, A. Guillin, Ya. Samoura, “Estimation of the realized (co-)volatility vector: large deviations approach”, Stoch. Process. Their Appl., 127:9 (2017), 2926–2960  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:198
    Полный текст:69
    Литература:34
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020