RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2012, том 57, выпуск 3, страницы 453–470 (Mi tvp4461)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах

М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: В работе формулируется общая постановка байесовских задач о разладке, обобщающая модели, имеющиеся в литературе. Изучаются свойства основных статистик, позволяющие сводить задачи скорейшего обнаружения момента разладки к задачам об оптимальной остановке. При помощи полученных общих результатов детально рассматривается одна задача о разладке броуновского движения на отрезке.

Ключевые слова: разладка, байесовские G-модели, уравнения для достаточных статистик, задачи скорейшего обнаружения, задачи об оптимальной остановке, уравнения для оптимальных границ.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 11-01-00949
Министерство образования и науки Российской Федерации 11.634.0073
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-01-00949) и Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании МФТИ (грант Правительства РФ № 11.634.0073).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4461

Полный текст: PDF файл (244 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2013, 57:3, 497–511

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 07.08.2012

Образец цитирования: М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, Теория вероятн. и ее примен., 57:3 (2012), 453–470; Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhiShi12}
\by М.~В.~Житлухин, А.~Н.~Ширяев
\paper Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2012
\vol 57
\issue 3
\pages 453--470
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4461}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4461}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3196783}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20732969}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2013
\vol 57
\issue 3
\pages 497--511
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986072}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000324172100008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20455231}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84884130651}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4461
  • https://doi.org/10.4213/tvp4461
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v57/i3/p453

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 57:4 (2012), 778–788  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    2. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    3. Ferenstein E.Z. Pasternak-Winiarski A., “Mathematical model of detecting disorders in service systems”, 2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR ) (Miedzyzdroje, Poland), IEEE, 2015, 724–727  crossref  isi
    4. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    5. Д. И. Лисовский, “Байесовская задача о разладке для броуновского моста”, УМН, 71:5(431) (2016), 177–178  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. I. Lisovskii, “Bayesian disorder problem for the Brownian bridge”, Russian Math. Surveys, 71:5 (2016), 967–969  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Lima L.S., “Modeling of the Financial Market Using the Two-Dimensional Anisotropic Ising Model”, Physica A, 482 (2017), 544–551  crossref  mathscinet  isi
    7. Lleo S., Ziemba W.T., “Predicting Stock Market Crashes in China”, J. Portf. Manage., 44:5 (2018), 125–135  crossref  mathscinet  isi
    8. Lima L.S., Miranda L.L.B., “Price Dynamics of the Financial Markets Using the Stochastic Differential Equation For a Potential Double Well”, Physica A, 490 (2018), 828–833  crossref  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:486
    Полный текст:41
    Литература:78
    Первая стр.:5

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018