RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2012, том 57, выпуск 3, страницы 453–470 (Mi tvp4461)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах

М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: В работе формулируется общая постановка байесовских задач о разладке, обобщающая модели, имеющиеся в литературе. Изучаются свойства основных статистик, позволяющие сводить задачи скорейшего обнаружения момента разладки к задачам об оптимальной остановке. При помощи полученных общих результатов детально рассматривается одна задача о разладке броуновского движения на отрезке.

Ключевые слова: разладка, байесовские G-модели, уравнения для достаточных статистик, задачи скорейшего обнаружения, задачи об оптимальной остановке, уравнения для оптимальных границ.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 11-01-00949
Министерство образования и науки Российской Федерации 11.634.0073
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-01-00949) и Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании МФТИ (грант Правительства РФ № 11.634.0073).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4461

Полный текст: PDF файл (244 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2013, 57:3, 497–511

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 07.08.2012

Образец цитирования: М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, Теория вероятн. и ее примен., 57:3 (2012), 453–470; Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhiShi12}
\by М.~В.~Житлухин, А.~Н.~Ширяев
\paper Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2012
\vol 57
\issue 3
\pages 453--470
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4461}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4461}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3196783}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20732969}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2013
\vol 57
\issue 3
\pages 497--511
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986072}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000324172100008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20455231}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84884130651}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4461
  • https://doi.org/10.4213/tvp4461
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v57/i3/p453

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 57:4 (2012), 778–788  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717  crossref  isi  elib
    2. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  isi  elib
    3. E. Z. Ferenstein, A. Pasternak-Winiarski, “Mathematical model of detecting disorders in service systems”, 2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) (Miedzyzdroje, Poland), IEEE, 2015, 724–727  crossref  isi
    4. М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160  crossref  isi  elib
    5. Д. И. Лисовский, “Байесовская задача о разладке для броуновского моста”, УМН, 71:5(431) (2016), 177–178  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; D. I. Lisovskii, “Bayesian disorder problem for the Brownian bridge”, Russian Math. Surveys, 71:5 (2016), 967–969  crossref  isi
    6. L. S. Lima, “Modeling of the financial market using the two-dimensional anisotropic Ising model”, Physica A, 482 (2017), 544–551  crossref  mathscinet  isi
    7. S. Lleo, W. T. Ziemba, “Predicting stock market crashes in China”, J. Portf. Manage., 44:5 (2018), 125–135  crossref  mathscinet  isi
    8. L. S. Lima, L. L. B. Miranda, “Price dynamics of the financial markets using the stochastic differential equation for a potential double well”, Physica A, 490 (2018), 828–833  crossref  mathscinet  isi
    9. Krawiec M. Palmowski Z. Plociniczak L., “Quickest Drift Change Detection in Levy-Type Force of Mortality Model”, Appl. Math. Comput., 338 (2018), 432–450  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:509
    Полный текст:45
    Литература:78
    Первая стр.:5

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018