Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2012, том 57, выпуск 3, страницы 533–559 (Mi tvp4464)  

Ornstein–Uhlenbeck type processes with heavy distribution tails

K. A. Borovkov, G. Decrouez

University of Melbourne, Department of Mathematics and Statistics

Аннотация: Мы рассматриваем преобразованные процессы Орнштейна–Уленбека как возможные модели для реальных процессов с возвратным характером поведения и толстыми хвостами распределений. В работе представлены результаты разведочного статистического анализа последовательности логарифмов цен акций одной из ведущих австралийских компаний, которая демонстрирует типичные для таких временных рядов черты поведения. Основываясь на сделанных наблюдениях, мы затем предлагаем простую модель, полученную преобразованием процесса Орнштейна–Уленбека, и анализируем ее свойства, показывая, что она способна воспроизводить эмпирически обнаруженные закономерности. Мы также рассматриваем три различные оценки для коэффициента сноса в лежащем в основе модели (ненаблюдаемом) процессе Орнштейна–Уленбека, которые важны для описания зависимости между значениями процесса.

Ключевые слова: процесс Орнштейна–Уленбека, толстые хвосты, правильное изменение, ранговая корреляция, гауссовская копула, моделирование логарифмической доходности.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4464

Полный текст: PDF файл (333 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2013, 57:3, 396–418

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 28.04.2011
Язык публикации: английский

Образец цитирования: K. A. Borovkov, G. Decrouez, “Ornstein–Uhlenbeck type processes with heavy distribution tails”, Теория вероятн. и ее примен., 57:3 (2012), 533–559; Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 396–418

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BorDec12}
\by K.~A.~Borovkov, G.~Decrouez
\paper Ornstein--Uhlenbeck type processes with heavy distribution tails
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2012
\vol 57
\issue 3
\pages 533--559
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4464}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4464}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3196779}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20732972}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2013
\vol 57
\issue 3
\pages 396--418
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986102}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000324172100004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84884156647}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4464
  • https://doi.org/10.4213/tvp4464
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v57/i3/p533

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:233
    Полный текст:92
    Литература:35
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021