RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 1, страницы 193–200 (Mi tvp4500)  

Краткие сообщения

Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке

М. В. Житлухинab, А. Н. Ширяевa

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
b University of Manchester

Аннотация: Рассматриваются задачи об оптимальной остановке броуновского движения и геометрического броуновского движения с “разладкой” в предположении, что момент разладки имеет равномерное распределение на отрезке. Оптимальные решающие правила находятся в виде моментов первого выхода некоторого марковского процесса (статистики Ширяева–Робертса) на криволинейные границы, которые задаются как решения интегральных уравнений.
Рассматриваемые задачи представляют интерес для финансовой математики и могут быть применены в вопросах выбора оптимального момента продажи акции при меняющемся тренде.

Ключевые слова: задачи об оптимальной остановке, задачи обнаружения разладки, статистика Ширяева–Робертса.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 11.G34.31.0073
Российский фонд фундаментальных исследований 11-01-00949-a
12-01-31449-мол а
Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ (грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073) и РФФИ (грант № 11-01-00949 a). М. В.Житлухин также поддержан грантом РФФИ № 12-01-31449-мол а.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4500

Полный текст: PDF файл (162 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:1, 164–171

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
MSC: 60G40,60J65,91G80
Поступила в редакцию: 13.12.2012

Образец цитирования: М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 193–200; Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhiShi13}
\by М.~В.~Житлухин, А.~Н.~Ширяев
\paper Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 1
\pages 193--200
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4500}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4500}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3267290}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06308877}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20733004}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 1
\pages 164--171
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986448}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000332790300012}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=21868042}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84896804163}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4500
  • https://doi.org/10.4213/tvp4500
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i1/p193

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:672
    Полный текст:71
    Литература:72
    Первая стр.:7

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018