RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 2, страницы 355–380 (Mi tvp4510)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Stochastic integration on the real line

A. Basse-O'Connora, S.-E. Graversenb, J. Pedersenb

a The University of Tennessee
b University of Aarhus, Department of Mathematical Sciences

Аннотация: Изучаются стохастические интегралы на предсказуемых $\sigma$-алгебрах относительно разностных семимартингалов и, более общим образом, относительно $\sigma$-конечных $L^0$-значных мер. Последние также называют формальными семимартингалами. В частности, мы вводим триплет $\sigma$-конечных мер и с его помощью характеризуем множество интегрируемых процессов. Особое внимание уделяется процессам Леви, индексированным вещественной прямой. Удивительным образом, в нашей ситуации отсутствуют многие основные свойства, выполненные в обычном случае $R_+$. Полученные результаты позволяют определить и изучать различные классы стационарных процессов.

Ключевые слова: стохастический интеграл, (разностные) семимартингалы, процессы Леви, векторные меры.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4510

Полный текст: PDF файл (278 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:2, 193–215

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
MSC: 60
Поступила в редакцию: 02.08.2011
Исправленный вариант: 14.06.2012
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. Basse-O'Connor, S.-E. Graversen, J. Pedersen, “Stochastic integration on the real line”, Теория вероятн. и ее примен., 58:2 (2013), 355–380; Theory Probab. Appl., 58:2 (2014), 193–215

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BasGraPed13}
\by A.~Basse-O'Connor, S.-E.~Graversen, J.~Pedersen
\paper Stochastic integration on the real line
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 2
\pages 355--380
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4510}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4510}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3300554}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06335001}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20733013}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 2
\pages 193--215
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986540}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000337502000002}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84902845401}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4510
  • https://doi.org/10.4213/tvp4510
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i2/p355

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. O. E. Barndorff-Nielsen, F. E. Benth, A. E. D. Veraart, “Modelling energy spot prices by volatility modulated Lévy-driven Volterra processes”, Bernoulli, 19:3 (2013), 803–845  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. O. E. Barndorff-Nielsen, F. E. Benth, J. Pedersen, A. E. D. Veraart, “On stochastic integration for volatility modulated Lévy-driven Volterra processes”, Stochastic Process. Appl., 124:1 (2014), 812–847  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. F. E. Benth, H. Eyjolfsson, A. E. D. Veraart, “Approximating Lévy semistationary processes via Fourier methods in the context of power markets”, SIAM J. Financial Math., 5:1 (2014), 71–98  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. O. E. Barndorff-Nielsen, F. E. Benth, B. Szozda, “On stochastic integration for volatility modulated Brownian-driven Volterra processes via white noise analysis”, Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top., 17:2 (2014), 1450011  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. E. Hedevang, J. Schmiegel, “A Lévy based approach to random vector fields: with a view towards turbulence”, Int. J. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 15:7-8 (2014), 411–435  crossref  mathscinet  isi
    6. C. Chong, C. Klueppelberg, “Integrability conditions for space-time stochastic integrals: theory and applications”, Bernoulli, 21:4 (2015), 2190–2216  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. R. C. Noven, A. E. D. Veraart, A. Gandy, “A Lévy-driven rainfall model with applications to futures pricing”, AStA Adv. Stat. Anal., 99:4 (2015), 403–432  crossref  mathscinet  isi
    8. J. Pedersen, O. Sauri, “On Lévy semistationary processes with a gamma kernel”, XI Symposium on Probability and Stochastic Processes, Progress in Probability, 69, eds. Mena R., Pardo J., Rivero V., Bravo G., Birkhauser Verlag Ag, 2015, 217–239  crossref  mathscinet  isi
    9. F. E. Benth, H. Eyjolfsson, “Simulation of volatility modulated Volterra processes using hyperbolic stochastic partial differential equations”, Bernoulli, 22:2 (2016), 774–793  crossref  mathscinet  zmath  isi
    10. M. S. Pakkanen, T. Sottinen, A. Yazigi, “On the conditional small ball property of multivariate Lévy-driven moving average processes”, Stoch. Process. Their Appl., 127:3 (2017), 749–782  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. S. Campese, “A limit theorem for moments in space of the increments of Brownian local time”, Ann. Probab., 45:3 (2017), 1512–1542  crossref  mathscinet  zmath  isi
    12. O. Sauri, “Pathwise decompositions of Brownian semistationary processes”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 98–125  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 64:1 (2019), 78–102  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:292
    Полный текст:95
    Литература:64
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020