RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 3, страницы 454–471 (Mi tvp4520)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям

В. В. Коневa, С. М. Пергаменщиковba, Е. А. Пчелинцевa

a Томский государственный университет
b Université de Rouen

Аннотация: Рассматривается задача оценивания параметров в периодической регрессии в непрерывном времени с семимартингальными шумами по наблюдениям в дискретные моменты времени. Предлагаются улучшенные оценки параметров регрессии. Устанавливается, что при некоторых общих условиях эти оценки превосходят по среднеквадратической точности оценки по методу наименьших квадратов. Доказывается асимптотическая минимаксность улучшенных оценок в смысле робастного риска. Изучены свойства предложенной процедуры для моделей с негауссовскими помехами импульсного типа. Импульсные воздействия имеют случайную интенсивность и происходят в случайные моменты времени, образующие пуассоновский процесс.

Ключевые слова: регрессионная модель, семимартингал, улучшенное оценивание, среднеквадратический риск, асимптотическая минимаксность, процесс Леви, процесс Орнштейна–Уленбека.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4520

Полный текст: PDF файл (221 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:3, 442–457

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 13.07.2012
Исправленный вариант: 08.07.2013

Образец цитирования: В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 454–471; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 442–457

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KonPerPch13}
\by В.~В.~Конев, С.~М.~Пергаменщиков, Е.~А.~Пчелинцев
\paper Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 3
\pages 454--471
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4520}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4520}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403006}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=21277111}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 3
\pages 442--457
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798662X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000342489300006}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=23988787}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4520
  • https://doi.org/10.4213/tvp4520
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i3/p454

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Pchelintsev E.A., Pchelintsev V.A., Pergamenshchikov S.M., “Improved Robust Model Selection Methods For a Levy Nonparametric Regression in Continuous Time”, J. Nonparametr. Stat.  crossref  isi
    2. В. А. Пчелинцев, Е. А. Пчелинцев, “Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2014, № 5(31), 40–47  mathnet
    3. “Тезисы докладов, представленных на Второй международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 798–839  mathnet  crossref  elib; “International conference on stochastic methods (Abstracts)”, Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 640–674  crossref  isi
    4. М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев, “Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2017, № 49, 43–51  mathnet  crossref  elib
    5. E. A. Pchelintsev, S. S. Perelevskiy, I. A. Makarova, “Improved nonparametric estimation of the drift in diffusion processes”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160, № 2, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2018, 364–372  mathnet
    6. Е. А. Пчелинцев, С. С. Перелевский, “Адаптивное оценивание в гетероскедастичной непараметрической регрессии”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 57, 38–52  mathnet  crossref  elib
    7. E. A. Pchelintsev, S. M. Pergamenshchikov, “Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 58, 14–31  mathnet  crossref  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:400
    Полный текст:94
    Литература:83
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020